| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10页 |
| ·研究现状 | 第10-13页 |
| ·GARCH-M 研究现状 | 第10-12页 |
| ·MCMC 研究现状 | 第12-13页 |
| ·各章节主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 GARCH-M 模型 | 第15-22页 |
| ·概述 | 第15页 |
| ·ARCH 族模型 | 第15-18页 |
| ·ARCH 模型 | 第15-16页 |
| ·GARCH 模型 | 第16-17页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第17-18页 |
| ·平稳性检验 | 第18-19页 |
| ·平稳性检验的方法 | 第18-19页 |
| ·模型和参数检验 | 第19-20页 |
| ·模型优化 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 MCMC 分析 | 第22-45页 |
| ·贝叶斯估计 | 第22-27页 |
| ·贝叶斯定理 | 第22-23页 |
| ·贝叶斯推断方法 | 第23-25页 |
| ·先验分布的选择 | 第25-27页 |
| ·MCMC 方法 | 第27-33页 |
| ·Markov 链 | 第28-29页 |
| ·MCMC 模拟原理 | 第29页 |
| ·M-H 抽样 | 第29-31页 |
| ·Gibbs 抽样 | 第31-33页 |
| ·收敛性诊断 | 第33-34页 |
| ·GARCH-M 模型的 MCMC 分析 | 第34-39页 |
| ·正态分布的 GARCH-M 模型的 MCMC 分析 | 第35-38页 |
| ·模型预测 | 第38-39页 |
| ·GARCH-M 模型的数据模拟 | 第39-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 GARCH-M 模型的应用 | 第45-56页 |
| ·研究背景 | 第45-46页 |
| ·模型的基本分析 | 第46-53页 |
| ·描述性统计 | 第46-49页 |
| ·自相关检验 | 第49-51页 |
| ·平稳性检验 | 第51-52页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第52-53页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第53-54页 |
| ·模型结论 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64页 |