| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-35页 |
| ·选题背景 | 第16-20页 |
| ·全球股指期货市场的发展 | 第16-18页 |
| ·金融危机下的股指期货 | 第18-20页 |
| ·中国金融市场与股指期货 | 第20页 |
| ·研究意义 | 第20-21页 |
| ·文献研究成果综述 | 第21-31页 |
| ·国外文献综述 | 第22-27页 |
| ·国内文献综述 | 第27-29页 |
| ·对国内外研究成果的评述 | 第29-31页 |
| ·研究思路、步骤及结构安排 | 第31-33页 |
| ·论文的创新点 | 第33-35页 |
| 2. 中国股指期货与股票现货间领先滞后关系的实证研究 | 第35-62页 |
| ·引言 | 第35-37页 |
| ·研究市场的选择 | 第37-38页 |
| ·研究时段及数据频率 | 第38-41页 |
| ·股指期货与股票现货间的领先-滞后关系分析 | 第41-62页 |
| ·市场间领先-滞后关系的实证研究方法概述 | 第41页 |
| ·实证研究变量定义及基本统计特征 | 第41-44页 |
| ·实证研究模型介绍 | 第44-48页 |
| ·股指期货与股票现货市场领先-滞后关系实证研究结果 | 第48-58页 |
| ·主要结论及分析 | 第58-62页 |
| 3. 中国股指期货影响股票现货波动的研究 | 第62-77页 |
| ·股指期货上市后股票现货波动性变化 | 第62-66页 |
| ·股票现货市场波动性增大 | 第62-63页 |
| ·股票现货市场波动性减小 | 第63页 |
| ·对股票现货市场波动性无影响 | 第63-64页 |
| ·对现货市场的实际影响不能确定 | 第64-65页 |
| ·国内学者的相关研究 | 第65页 |
| ·对已有研究成果的归纳总结 | 第65-66页 |
| ·中国股指期货引入与股票现货波动性 | 第66-70页 |
| ·研究样本数据的选择 | 第66页 |
| ·上证指数日内波动性的计算 | 第66-67页 |
| ·中国股指期货引入前后现货市场波动性的变化--均值分析 | 第67-68页 |
| ·中国股指期货引入前后现货市场波动性的变化--面板模型分析 | 第68-70页 |
| ·股指期货与股票现货间的波动传递效应 | 第70-76页 |
| ·时间序列的ARCH检验 | 第70-71页 |
| ·两市场波动溢出效应的BEEK-MGARCH模型 | 第71-72页 |
| ·股指期货与股票现货间波动传递效应的实证研究结果 | 第72-76页 |
| ·若干启示 | 第76-77页 |
| 4. 中国股指期货影响股票现货市场流动性研究 | 第77-89页 |
| ·引言 | 第77-79页 |
| ·股指期货的引入与股票现货市场流动性 | 第79-84页 |
| ·研究样本数据的选择 | 第79页 |
| ·流动性的计算 | 第79-80页 |
| ·中国股指期货引入前后现货市场波动性的变化--均值分析 | 第80-82页 |
| ·中国股指期货引入前后现货市场波动性的变化--面板模型分析 | 第82-83页 |
| ·现货市场流动性增加的解释 | 第83-84页 |
| ·股指期货与股票现货间的流动性联动 | 第84-87页 |
| ·流动性联动的实证研究设计 | 第84-86页 |
| ·非流动性联动的VAR估计结果 | 第86-87页 |
| ·结论与启示 | 第87-89页 |
| 5. 中国股指期货与股票现货间跨市场的价量关系 | 第89-103页 |
| ·引言 | 第89-91页 |
| ·价量关系的实证研究设计 | 第91-100页 |
| ·变量介绍 | 第91-92页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第92-93页 |
| ·成交量与收益率波动 | 第93-96页 |
| ·收益率波动与成交量的方差分解 | 第96-97页 |
| ·脉冲响应函数 | 第97-100页 |
| ·结论 | 第100-103页 |
| 6. 中国股指期货与股票现货套期保值策略研究 | 第103-122页 |
| ·引言 | 第103-105页 |
| ·股指期货套期保值模型选择 | 第105-108页 |
| ·简单套期保值模型 | 第106页 |
| ·选择性套期保值模型 | 第106页 |
| ·投资组合套期保值模型 | 第106-108页 |
| ·套期保值比率估计模型 | 第108-112页 |
| ·静态套期保值模型 | 第108-109页 |
| ·动态套期保值模型 | 第109-112页 |
| ·套期保值效率检验 | 第112页 |
| ·实证研究 | 第112-121页 |
| ·数据描述 | 第112-114页 |
| ·静态套期保值比率计算 | 第114-116页 |
| ·动态套期保值比率计算 | 第116-120页 |
| ·套期保值效果的比较 | 第120-121页 |
| ·小结 | 第121-122页 |
| 7. 总结与展望 | 第122-130页 |
| ·全文总结 | 第122-128页 |
| ·论文的不足与研究展望 | 第128-130页 |
| 参考文献 | 第130-148页 |
| 后记 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149-151页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第151页 |
