| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-21页 |
| ·本文的选题背景和研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究综述 | 第14-17页 |
| ·国内研究综述 | 第17-18页 |
| ·本文的研究内容,方法和研究目的 | 第18-19页 |
| ·本文的创新和不足 | 第19-21页 |
| ·本文的创新 | 第19-20页 |
| ·本文的不足 | 第20-21页 |
| 2. 股指期货概述 | 第21-29页 |
| ·境外股指期货的产生和发展 | 第21-24页 |
| ·境外股指期货的产生 | 第21-22页 |
| ·境外股指期货的发展 | 第22-23页 |
| ·股指期货在金融危机中的发展情况 | 第23-24页 |
| ·国内沪深300股指期货的推出及发展 | 第24-29页 |
| ·国内股指期货的推出过程 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货合约介绍及交易情况 | 第25-27页 |
| ·股指期货的应用简介 | 第27-29页 |
| 3. 沪深300期现价格关系的实证分析 | 第29-45页 |
| ·股指期货价格发现功能概述 | 第29-30页 |
| ·模型选取和介绍 | 第30-32页 |
| ·模型选取 | 第30页 |
| ·模型介绍 | 第30-32页 |
| ·实证分析 | 第32-43页 |
| ·沪深300指数价格序列分布特征 | 第33页 |
| ·沪深300指数收益率序列分布特征 | 第33-34页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第34-37页 |
| ·对沪深300指数的期现收益率进行格兰杰因果关系检验 | 第37-43页 |
| ·对实证检验结果的分析 | 第43-45页 |
| 4. 沪深300股指期货对股票市场波动性的影响 | 第45-57页 |
| ·概述 | 第45-46页 |
| ·模型的选取和介绍 | 第46-49页 |
| ·模型的选取 | 第46-47页 |
| ·GARCH模型的介绍 | 第47-49页 |
| ·实证检验 | 第49-55页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第49-50页 |
| ·对价格时间序列进行协整性检验 | 第50-51页 |
| ·对价格时间序列进行ARCH效应检验 | 第51-53页 |
| ·对价格时间序列建立GARCH模型 | 第53-55页 |
| ·检验结果分析 | 第55-57页 |
| 5. 结论分析及建议 | 第57-61页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·建议 | 第58-59页 |
| ·进一步研究建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63页 |