沪深300指数效应实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究问题及创新 | 第13-14页 |
| ·本文的研究思路与结构安排 | 第14-15页 |
| 2. 指数效应的解释假说 | 第15-27页 |
| ·指数效应的解释假说 | 第15-24页 |
| ·向下倾斜的需求曲线假说 | 第16-18页 |
| ·价格压力假说 | 第18-19页 |
| ·信息含量假说 | 第19-21页 |
| ·流动性假说 | 第21-22页 |
| ·市场分割假说 | 第22-24页 |
| ·国内对指数效应的研究 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 3. 数据和模型 | 第27-40页 |
| ·沪深300指数介绍与研究样本选取 | 第27-31页 |
| ·沪深300指数介绍 | 第27-28页 |
| ·研究样本的选取 | 第28-31页 |
| ·指数基金 | 第31-34页 |
| ·研究方法及模型 | 第34-38页 |
| ·研究方法 | 第34-35页 |
| ·模型及数据 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 4. 实证结果分析 | 第40-56页 |
| ·短期事件窗的价格效应分析 | 第40-46页 |
| ·调入股票的短期价格效应分析 | 第40-43页 |
| ·调出股票的短期价格效应分析 | 第43-46页 |
| ·长期事件窗的价格效应分析 | 第46-49页 |
| ·调入股票长期事件窗的价格效应 | 第47-48页 |
| ·调出股票长期事件窗的价格效应 | 第48-49页 |
| ·异常交易量分析 | 第49-52页 |
| ·调入股票短期异常交易量分析 | 第49-50页 |
| ·调出股票短期异常交易量分析 | 第50-51页 |
| ·长期异常交易量分析 | 第51-52页 |
| ·市场分割假说的验证 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 5. 结论 | 第56-58页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
