| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-37页 |
| ·研究背景、目的及意义 | 第15-18页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·研究的目的及意义 | 第17-18页 |
| ·股指期货操纵行为研究现状 | 第18-22页 |
| ·股指期货操纵行为 | 第18-19页 |
| ·股指期货操纵行为研究 | 第19-22页 |
| ·股指期货操纵行为研究存在问题 | 第22页 |
| ·股指期货交易行为数量分析研究现状 | 第22-33页 |
| ·股指期货数量分析概述 | 第22-26页 |
| ·股指期货操纵行为识别的分类问题 | 第26页 |
| ·分类问题研究现状 | 第26-32页 |
| ·数据挖掘在股指期货操纵行为识别中的应用 | 第32-33页 |
| ·本文研究内容及结构安排 | 第33-37页 |
| ·本文的研究内容与方法 | 第33-34页 |
| ·本文的结构安排 | 第34-37页 |
| 第2章 股指期货操纵行为理论分析 | 第37-58页 |
| ·操纵行为的理论基础 | 第37-42页 |
| ·成熟市场对操纵行为的界定 | 第37-40页 |
| ·我国对操纵行为的界定 | 第40-41页 |
| ·操纵行为的危害性 | 第41-42页 |
| ·股指期货市场操纵 | 第42-49页 |
| ·股指期货市场操纵机理 | 第43-45页 |
| ·面向交易行为的股指期货操纵分类 | 第45页 |
| ·股指期货操纵行为手法 | 第45-47页 |
| ·股指期货操纵行为模式发现 | 第47-49页 |
| ·股指期货操纵行为识别的数据-方法-指标模型 | 第49-55页 |
| ·模型总体结构 | 第49-50页 |
| ·股指期货交易数据特点 | 第50-52页 |
| ·股指期货操纵行为识别的逻辑结构 | 第52-54页 |
| ·股指期货指标体系分析 | 第54-55页 |
| ·股指期货操纵行为识别体系的层次结构 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第3章 股指期货波动性分析 | 第58-82页 |
| ·股指期货时间序列分析问题描述 | 第58-61页 |
| ·问题的提出 | 第58页 |
| ·股指期货时间序列分析方法 | 第58-60页 |
| ·股指期货时间序列分析方法的不足 | 第60-61页 |
| ·股指期货时间序列分析 | 第61-66页 |
| ·时间序列的小波分析 | 第61-63页 |
| ·时间序列神经网络模型 | 第63-65页 |
| ·股指期货波动率ARMAX/GARCH模型 | 第65-66页 |
| ·股指期货时间序列小波-BP神经网络-ARMAX/GARCH分析模型 | 第66-74页 |
| ·股指期货时间序列小波去噪 | 第67-69页 |
| ·股指期货时间序列小波分解 | 第69-73页 |
| ·变换域中的建模和预测 | 第73页 |
| ·股指期货时间序列小波重构 | 第73-74页 |
| ·股指期货指数序列数据实验 | 第74-81页 |
| ·中国金融期货交易所股指期货仿真交易数据 | 第74-75页 |
| ·数据预处理 | 第75-78页 |
| ·各变换域中的建模和预测 | 第78-80页 |
| ·结果分析 | 第80-81页 |
| ·本章小结 | 第81-82页 |
| 第4章 基于支持向量机的股指期货成交数据分析 | 第82-99页 |
| ·股指期货成交数据分析的问题描述 | 第82-88页 |
| ·股指期货成交数据特点 | 第82-83页 |
| ·支持向量机基本问题 | 第83-87页 |
| ·SVM应用在股指期货成交数据存在的问题 | 第87-88页 |
| ·基于支持向量机的分类方法 | 第88-91页 |
| ·分解算法 | 第88-89页 |
| ·修正二次规划问题算法 | 第89-90页 |
| ·几何算法 | 第90-91页 |
| ·在线训练算法 | 第91页 |
| ·股指期货成交数据的SVM切平面分类方法 | 第91-96页 |
| ·股指期货涉嫌账户的几何解释 | 第91-92页 |
| ·求解支撑向量机最优超平面的切平面算法 | 第92-94页 |
| ·SVM切平面法的最优化过程 | 第94-96页 |
| ·股指期货数据实验 | 第96-98页 |
| ·本章小结 | 第98-99页 |
| 第5章 基于多分类融合器的股指期货委托行为分析 | 第99-117页 |
| ·股指期货委托交易行为分析问题描述 | 第99-105页 |
| ·股指期货委托分类问题的提出 | 第99-100页 |
| ·基于决策树的分类方法 | 第100-105页 |
| ·股指期货委托行为决策树分类方法的不足 | 第105页 |
| ·股指期货委托行为的多分类器融合器模型 | 第105-109页 |
| ·股指期货委托行为多分类器融合体系结构 | 第106-108页 |
| ·股指期货委托行为的多分类器融合模型 | 第108-109页 |
| ·股指期货委托行为的分类融合器设计 | 第109-115页 |
| ·多分类融合器总体结构 | 第109-110页 |
| ·分类融合器工作原理 | 第110-111页 |
| ·权值矩阵的优化 | 第111-115页 |
| ·股指期货交易数据实验 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-117页 |
| 结论 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-129页 |
| 附录 | 第129-135页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第135-137页 |
| 致谢 | 第137-138页 |
| 个人简历 | 第138页 |