| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-12页 |
| 2 利用接触过程构造股票价格模型及其研究 | 第12-20页 |
| ·绪论 | 第12-13页 |
| ·选题背景 | 第12页 |
| ·基本概念 | 第12-13页 |
| ·利用接触过程构造股票价格模型 | 第13-20页 |
| ·模型构造 | 第13-15页 |
| ·停时构造及收敛性证明 | 第15-18页 |
| ·模型模拟 | 第18-20页 |
| 3 我国股市高频数据统计研究 | 第20-37页 |
| ·绪论 | 第20-23页 |
| ·选题背景 | 第20-21页 |
| ·价格过程和收益过程 | 第21-22页 |
| ·风险和收益的测度 | 第22-23页 |
| ·我国股市高频数据统计性质模拟分析 | 第23-37页 |
| ·收益率的"宽峰厚尾"及正态性检验 | 第23-26页 |
| ·偏度峰度法检验和Kolmogorov—Smirnov检验 | 第26-28页 |
| ·尾部指数的估计 | 第28-31页 |
| ·绝对收益率的比较 | 第31-32页 |
| ·中国地产指数的幂率性质 | 第32-35页 |
| ·相对价格的分布性质 | 第35页 |
| ·结论 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 作者简历 | 第39-41页 |
| 学位论文数据集 | 第41页 |