| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·中长期贷款占比的定义 | 第8页 |
| ·商业银行稳定水平的概念界定 | 第8-10页 |
| ·国内外关于银行稳定研究的相关文献评述 | 第10页 |
| ·中长期贷款占比影响银行稳定的文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文创新点、难点及研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文创新点 | 第11-12页 |
| ·本文难点 | 第12页 |
| ·本文研究方法 | 第12页 |
| ·本文内容安排和框架 | 第12-14页 |
| 第二章 我国商业银行中长期贷款占比和稳定水平的现状分析 | 第14-22页 |
| ·我国商业银行中长期贷款占比水平的现状分析 | 第14-18页 |
| ·我国商业银行中长期贷款占比水平的发展特征及表现 | 第14-15页 |
| ·我国商业银行中长期贷款占比上升的原因剖析 | 第15-17页 |
| ·我国商业银行中长期贷款占比上升的风险效应剖析 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行稳定水平的现状分析 | 第18-22页 |
| ·银行稳定水平度量方法的研究现状分析 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行稳定水平的影响因素分析 | 第19-20页 |
| ·从银行业特殊性审视银行稳定的重要性 | 第20-22页 |
| 第三章 中长期贷款占比影响银行稳定的理论推证与分析:来自理论的证据 | 第22-27页 |
| ·模型假设描述 | 第22页 |
| ·中长期贷款占比影响银行破产概率的数理模型构建 | 第22-25页 |
| ·贷款人违约概率的计量 | 第23页 |
| ·贷款人违约相关性的描述 | 第23-24页 |
| ·银行贷款违约比例的计量 | 第24页 |
| ·银行贷款违约比例阈值的确定 | 第24页 |
| ·中长期贷款占比影响银行破产概率的数理模型 | 第24-25页 |
| ·中长期贷款占比对银行破产概率影响关系的计量 | 第25-26页 |
| ·中长期贷款占比影响银行破产概率的效应分析 | 第25页 |
| ·中长期贷款占比对银行破产概率的影响结果分析 | 第25-26页 |
| ·中长期贷款占比影响银行稳定的结论推证 | 第26-27页 |
| 第四章 中长期贷款占比影响银行稳定的实证分析:来自经验的证据 | 第27-36页 |
| ·银行稳定水平的度量 | 第27-30页 |
| ·传统z值方法的介绍 | 第27-28页 |
| ·修正z值方法的引入 | 第28-29页 |
| ·我国商业银行稳定水平的度量 | 第29-30页 |
| ·影响银行稳定水平的因素分析与说明 | 第30页 |
| ·宏观经济因素 | 第30页 |
| ·行业层面因素 | 第30页 |
| ·银行自身因素 | 第30页 |
| ·中长期贷款占比影响银行稳定水平的实证模型构建 | 第30-31页 |
| ·中长期贷款占比影响银行稳定水平的实证分析与检验 | 第31-36页 |
| ·样本选择、样本期及数据来源说明 | 第31页 |
| ·变量统计性描述及相关系数分析 | 第31-32页 |
| ·模型筛选及异方差和序列相关检验 | 第32-33页 |
| ·中长期贷款占比影响银行稳定的回归结果与分析 | 第33-34页 |
| ·稳健性检验 | 第34-36页 |
| 第五章 中长期贷款占比影响商业银行稳定水平的成因与机制分析 | 第36-40页 |
| ·中长期贷款占比影响银行稳定水平的机制之一:资本充足率机制 | 第37-38页 |
| ·中长期贷款占比影响银行稳定水平的机制之二:资产收益率机制 | 第38-39页 |
| ·中长期贷款占比影响银行稳定水平的机制之三:资产收益VaR机制 | 第39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第六章 主要结论与对策建议 | 第40-43页 |
| ·本文研究结论 | 第40-41页 |
| ·对策与建议 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-49页 |
