| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究对象 | 第13-14页 |
| ·本文选题的意义 | 第14-15页 |
| ·本文主要内容 | 第15-17页 |
| 第2章 股指期货的基本概念 | 第17-32页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第17-20页 |
| ·股指期货的特点和作用 | 第20-23页 |
| ·股指期货的特点 | 第20-21页 |
| ·股指期货的作用 | 第21-23页 |
| ·股指期货的合约的结构和标的 | 第23-27页 |
| ·股指期货的合约结构 | 第23-24页 |
| ·合约标的指数 | 第24-27页 |
| ·新华富时A50 股票指数期货 | 第27-28页 |
| ·沪深300 股指期货介绍 | 第28-32页 |
| ·构成标的指数的股票选取 | 第29页 |
| ·标的指数的计算 | 第29-30页 |
| ·沪深300 指数的调整规则 | 第30-31页 |
| ·沪深300 股指期货合约细则 | 第31-32页 |
| 第3章 文献回顾 | 第32-37页 |
| ·期货与现货价格引导关系的研究 | 第32-34页 |
| ·期货市场价格引导现货市场价格 | 第32-33页 |
| ·现货市场价格引导期货市场价格 | 第33页 |
| ·期货市场价格和现货市场价格互相引导或相互独立 | 第33-34页 |
| ·期货与现货的波动相关性研究 | 第34-37页 |
| ·国外文献综述 | 第34-35页 |
| ·国内文献综述 | 第35-37页 |
| 第4章 理论模型介绍 | 第37-56页 |
| ·平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·格兰杰（GRANGER）因果检验 | 第39-41页 |
| ·脉冲响应函数方法 | 第41-42页 |
| ·协整（CO-INTEGRATION）关系及其检验 | 第42-47页 |
| ·EG检验法 | 第43-44页 |
| ·JJ（Johansen & Juselius）检验 | 第44-47页 |
| ·协整关系的建模：ECM & VEC | 第47-48页 |
| ·多元GARCH（MULTIVARIATE-GARCH）模型 | 第48-56页 |
| ·条件异方差自回归（ARCH）模型 | 第48-49页 |
| ·广义（Generalized）ARCH模型 | 第49-50页 |
| ·多元GARCH（Multivariate-GARCH：MGARCH） | 第50-56页 |
| 第5章 期现相关性的实证分析 | 第56-78页 |
| ·数据的选择和处理 | 第56-58页 |
| ·期货、现货价格引导关系分析 | 第58-68页 |
| ·平稳性检验 | 第59-61页 |
| ·Granger因果检验 | 第61-66页 |
| ·协整关系检验和VEC模型 | 第66-68页 |
| ·期货市场与现货市场波动率相关性的实证分析 | 第68-78页 |
| ·期货、现货单一市场的波动性 | 第69-71页 |
| ·沪深300 指数期货和现货的MGARCH建模 | 第71-74页 |
| ·新华富时A50 指数和期货的多元GARCH建模 | 第74-77页 |
| ·期货、现货波动相关性的跨市场检验 | 第77-78页 |
| 第6章 结论 | 第78-83页 |
| ·本文的主要实证结论 | 第78-80页 |
| ·论文的特色和不足 | 第80-83页 |
| ·论文的特色 | 第80-82页 |
| ·不足 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
