| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 文献综述 | 第11-15页 |
| 第1章 总论 | 第15-19页 |
| ·问题的提出 | 第15-17页 |
| ·研究问题的背景 | 第15-16页 |
| ·研究问题的目的及意义 | 第16-17页 |
| ·研究的方法 | 第17页 |
| ·研究的主要内容、框架与新意 | 第17-19页 |
| ·研究的思路 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究框架 | 第18页 |
| ·论文主要新意 | 第18-19页 |
| 第2章 REITS的资金配置管理理论借鉴 | 第19-25页 |
| ·现代投资组合理论 | 第19-21页 |
| ·均值——方差模型的假设 | 第19页 |
| ·马克维茨有效集 | 第19-20页 |
| ·系统性风险的衡量 | 第20-21页 |
| ·投资者的投资效用函数 | 第21页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第21-25页 |
| ·资本资产定价模型的基本假定 | 第21-22页 |
| ·资本市场线 | 第22页 |
| ·市场模型 | 第22-23页 |
| ·证券市场线 | 第23页 |
| ·β的求法 | 第23-25页 |
| 第3章 REITS资金管理体系 | 第25-36页 |
| ·概念界定 | 第25-28页 |
| ·房地产投资信托基金和房地产投资信托基金资金配置管理 | 第25-26页 |
| ·相关概念阐释 | 第26-28页 |
| ·资金管理体系概述 | 第28页 |
| ·REITS资金管理目标和管理政策 | 第28-32页 |
| ·资金管理目标 | 第28-30页 |
| ·资金管理政策 | 第30-32页 |
| ·选择投资组合策略 | 第32页 |
| ·REITS资产组合构建 | 第32-33页 |
| ·REITS资产组合的执行和调整 | 第33页 |
| ·REITS资产组合业绩评估 | 第33-36页 |
| ·投资收益的测算 | 第33-34页 |
| ·资产组合业绩评估指标 | 第34页 |
| ·业绩贡献分析 | 第34-36页 |
| 第4章 REITS资金配置机理 | 第36-51页 |
| ·REITS资金配置的流程 | 第36页 |
| ·REITS投资产品分析 | 第36-46页 |
| ·REITS投资市场分析 | 第36-37页 |
| ·各类资产的风险——收益分析 | 第37-46页 |
| ·估计投资者的风险——收益效用函数 | 第46页 |
| ·REITS资金配置的策略与方法 | 第46-51页 |
| ·REITS资金配置策略 | 第46-48页 |
| ·REITS资金配置方法 | 第48-51页 |
| 第5章 REITS资金配置优化实证分析 | 第51-60页 |
| ·资金配置模型的选用 | 第51-52页 |
| ·均值——方差模型 | 第51页 |
| ·以β为测度的优化决策模型 | 第51-52页 |
| ·样本和数据的选取 | 第52页 |
| ·数据的采集 | 第52页 |
| ·样本数据的来源及基本情况说明 | 第52页 |
| ·优化组合分析 | 第52-60页 |
| ·城市内部类型优化组合实证分析 | 第52-56页 |
| ·若干城市之间的优化组合分析 | 第56-60页 |
| 第6章 REITS资金配置管理问题分析及其对策 | 第60-68页 |
| ·我国房地产投资信托基金资金配置的现状分析 | 第60-63页 |
| ·我国房地产投资信托基金发展现状 | 第60-62页 |
| ·房地产投资信托基金配置管理存在的问题 | 第62-63页 |
| ·境外房地产投资信托基金资金配置管理经验的借鉴 | 第63-65页 |
| ·核心投资政策 | 第63-64页 |
| ·物业估值 | 第64-65页 |
| ·费用、税收和收益分配政策 | 第65页 |
| ·信息披露 | 第65页 |
| ·基金终止 | 第65页 |
| ·房地产投资信托基金资金管理的对策 | 第65-68页 |
| 第7章 研究结论与展望 | 第68-70页 |
| ·研究结论 | 第68页 |
| ·本文的不足及展望 | 第68-70页 |
| ·存在的主要不足 | 第68页 |
| ·展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 | 第73-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 在学期间所发表的文章 | 第87页 |