| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 第一节 选题背景与研究动机 | 第9-11页 |
| 第二节 研究思路与基本框架 | 第11-13页 |
| 第二章 相关文献回顾 | 第13-23页 |
| 第一节 股票收益时间可预测性研究综述 | 第13-15页 |
| 第二节 投资者行为与股票收益的时间可预测性 | 第15-23页 |
| 一、有效市场假说与行为金融理论 | 第15-17页 |
| 二、Grossman-Stiglitz 模型 | 第17-19页 |
| 三、De Long-Shleifer-Summers-Waldmann 模型 | 第19-22页 |
| 四、实证检验 | 第22-23页 |
| 第三章 本项研究的制度背景分析 | 第23-29页 |
| 第一节 我国证券市场投资者概况 | 第23-25页 |
| 第二节 我国个人投资者构成及其行为特征 | 第25-26页 |
| 第三节 我国机构投资者构成及其行为特征 | 第26-29页 |
| 第四章 资料来源和研究方法 | 第29-33页 |
| 第一节 样本选择和数据来源 | 第29-30页 |
| 第二节 组合策略及其收益特征 | 第30页 |
| 第三节 分析模型和检验方法 | 第30-33页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第33-42页 |
| 第一节 投资组合分析 | 第33-35页 |
| 第二节 自序相关回归分析 | 第35-37页 |
| 第三节 稳健性检验 | 第37-42页 |
| 第六章 基本结论和尚待研究的问题 | 第42-44页 |
| 一、基本结论与政策启示 | 第42页 |
| 二、尚待研究的有关问题 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |