| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国外研究现状 | 第10-16页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-16页 |
| ·研究内容及方法 | 第16页 |
| ·本文创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 货币政策对股票市场的传导机制理论 | 第18-35页 |
| ·关于货币政策与股票市场关系的传统经济学理论 | 第18-20页 |
| ·托宾Q理论 | 第18-19页 |
| ·财富效应理论 | 第19页 |
| ·股票市场渠道效应 | 第19-20页 |
| ·关于货币政策与股票市场关系的现代经济学理论 | 第20-26页 |
| ·全息经济学理论 | 第20-22页 |
| ·货币流动性效应理论 | 第22-26页 |
| ·货币政策工具运用对股票市场的影响机理 | 第26-33页 |
| ·存贷款基准利率对股票市场波动的影响机理 | 第26-28页 |
| ·法定存款准备金率调整对股票价格的影响机理 | 第28-31页 |
| ·公开市场业务操作对股票价格的影响机理 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第3章 存贷款基准利率、法定准备金率调整事件对于股价指数波动影响的实证研究 | 第35-50页 |
| ·GARCH族模型的构建及事件研究法的引入 | 第35-40页 |
| ·GARCH族模型的构建 | 第35-39页 |
| ·事件研究法的引入 | 第39-40页 |
| ·存贷款基准利率调整事件对股价指数波动影响的实证分析 | 第40-46页 |
| ·确定事件日和事件期 | 第40页 |
| ·样本选择 | 第40-41页 |
| ·平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·对于残差序列的ARCH检验 | 第42页 |
| ·GARCH族模型的选择 | 第42-43页 |
| ·确定事件窗口期上证指数的超额收益率 | 第43-46页 |
| ·存款准备金率调整事件对股价指数波动影响的实证分析 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 公开市场操作对于股价指数波动影响的实证研究 | 第50-63页 |
| ·数据选取 | 第50页 |
| ·向量自回归(VAR)模型的构建 | 第50-54页 |
| ·VAR模型的概念 | 第50-51页 |
| ·VAR模型滞后参数的确定 | 第51页 |
| ·与VAR模型相关的数据处理工具 | 第51-54页 |
| ·实证研究结果与分析 | 第54-62页 |
| ·ADF检验 | 第54-55页 |
| ·协整分析 | 第55-56页 |
| ·Granger因果检验 | 第56-57页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第57-59页 |
| ·脉冲响应函数 | 第59-61页 |
| ·方差分解 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-66页 |
| 主要研究成果 | 第63-64页 |
| 研究展望 | 第64页 |
| 政策建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-85页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
