我国保险公司资金入市的风险收益分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-13页 |
| （一）.选题的背景和意义 | 第9页 |
| （二）.主要研究方法 | 第9-10页 |
| （三）.论文的结构 | 第10页 |
| （四）.国内外的文献综述 | 第10-13页 |
| 一、保险公司资金投资股市的风险分析 | 第13-16页 |
| （一） 保险资金投资的意义 | 第13-14页 |
| （二） 保险资金投资股市的风险识别 | 第14-16页 |
| 二、基于COPULA 函数的风险相关性分析 | 第16-29页 |
| （一） Copula 函数 | 第16-18页 |
| （二） 混合Copula 函数 | 第18-20页 |
| （三） Copula 模型的建立 | 第20-21页 |
| （四） Copula 模型的估计和检验 | 第21-23页 |
| （五） 保险公司股及其投资组合股的相关性实证研究 | 第23-29页 |
| 三、基于VAR 模型的投资组合股的风险计量 | 第29-40页 |
| （一） VAR 模型及其原理 | 第29-32页 |
| （二） 基于VAR 模型的实证分析 | 第32-40页 |
| 四、基于VAR 模型的保险公司股票的风险计量 | 第40-46页 |
| （一） 数据检验 | 第40-42页 |
| （二） VAR 的计算及检验 | 第42-44页 |
| （三） 实证结果检验 | 第44-46页 |
| 五、保险公司与上证大盘指数收益率的比较研究 | 第46-50页 |
| （一） 样本选取和收益率的计算比较 | 第46-49页 |
| （二） 保险公司的经验证据的解释 | 第49-50页 |
| 六、总结与展望 | 第50-52页 |
| （一） 总结 | 第50-51页 |
| （二） 研究展望 | 第51-52页 |
| 注释 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
