| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第10-14页 |
| ·论文研究的背景 | 第10-11页 |
| ·论文研究的意义 | 第11-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·论文的研究思路及内容 | 第18-20页 |
| ·论文的研究思路 | 第18-19页 |
| ·论文的研究内容 | 第19-20页 |
| ·论文的研究方法和创新之处 | 第20-22页 |
| ·论文的研究方法 | 第20-21页 |
| ·创新之处 | 第21-22页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第22-32页 |
| ·股指期货概述 | 第22-25页 |
| ·股指期货的含义与特征 | 第22-23页 |
| ·股指期货的功能 | 第23-25页 |
| ·风险管理综述 | 第25-26页 |
| ·风险管理的概念 | 第25页 |
| ·风险管理思想的发展历程 | 第25-26页 |
| ·股指期货的风险内涵 类型及特点 | 第26-30页 |
| ·股指期货风险的内涵 | 第26-27页 |
| ·股指期货风险的类型 | 第27-29页 |
| ·股指期货风险的特点 | 第29-30页 |
| ·股指期货风险管理体系 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 股指期货交易风险的识别 | 第32-42页 |
| ·我国金融期货市场的历史教训 | 第32-34页 |
| ·人民币外汇期货的尝试 | 第32-33页 |
| ·国债期货试点的失败 | 第33页 |
| ·股指期货的昙花一现 | 第33-34页 |
| ·股指期货风险的成因分析 | 第34-37页 |
| ·价格波动 | 第35页 |
| ·保证金交易的杠杆效应 | 第35-36页 |
| ·交易者的非理性投机 | 第36页 |
| ·市场机制不健全 | 第36-37页 |
| ·股指期货风险识别方法 | 第37-39页 |
| ·菜单分析法 | 第37页 |
| ·头脑风暴法 | 第37-38页 |
| ·幕景分析法 | 第38页 |
| ·事件树法 | 第38-39页 |
| ·我国股指期货的风险识别 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 股指期货交易风险的度量 | 第42-62页 |
| ·股指期货交易风险的定性评估 | 第42-43页 |
| ·风险的三种度量方法及评价 | 第43-47页 |
| ·概率方法在风险度量中的应用 | 第44页 |
| ·数理统计在风险度量中的应用 | 第44-45页 |
| ·风险度量新技术VaR方法 | 第45-46页 |
| ·三种度量方法的评价 | 第46-47页 |
| ·VaR技术概述 | 第47-53页 |
| ·VaR技术的概念 | 第47-49页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第49-50页 |
| ·VaR计算的主要方法 | 第50-51页 |
| ·VaR技术的局限性 | 第51-52页 |
| ·VaR技术的准确性检验 | 第52-53页 |
| ·基于VaR模型的沪深300指数风险度量及评价的实证分析 | 第53-61页 |
| ·研究方法 | 第54-55页 |
| ·样本选取及数据采集 | 第55-57页 |
| ·计算及分析 | 第57-58页 |
| ·准确性检验 | 第58-60页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 股指期货交易风险的控制 | 第62-82页 |
| ·境外股指期货市场风险控制模式的比较 | 第62-68页 |
| ·香港的股指期货市场风险控制模式 | 第62-64页 |
| ·英国的股指期货市场风险控制模式 | 第64-65页 |
| ·美国的股指期货市场风险控制模式 | 第65-67页 |
| ·日本的股指期货市场风险控制模式 | 第67-68页 |
| ·我国的股指期货风险控制体系的探讨 | 第68-81页 |
| ·监管部门对我国股指期货的风险控制 | 第69-71页 |
| ·期货行业协会的自律 | 第71-72页 |
| ·交易所对股指期货市场的风险控制 | 第72-75页 |
| ·投资者的内部风险控制 | 第75-81页 |
| ·本章小结 | 第81-82页 |
| 结论 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-88页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89页 |