| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-19页 |
| ·国外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-19页 |
| ·研究内容及创新之处 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| ·创新之处 | 第20-21页 |
| 2 传统主流金融学及其局限性 | 第21-38页 |
| ·传统主流金融学的基本假设 | 第21-26页 |
| ·理性人假设 | 第21-23页 |
| ·有效市场假设 | 第23-25页 |
| ·理性人假设与有效市场假说的内在联系 | 第25-26页 |
| ·传统主流金融学无法解释的异象 | 第26-29页 |
| ·红利困惑（Dividend Puzzle） | 第27页 |
| ·弗里德曼—萨维奇困惑（Friedman-Savage Puzzle） | 第27页 |
| ·赢者—输者效应（winner-loser effect） | 第27-28页 |
| ·惯性效应（momentum effect） | 第28页 |
| ·投资者情绪效应 | 第28页 |
| ·股权溢价之谜 | 第28页 |
| ·波动率之谜 | 第28页 |
| ·规模溢价之谜 | 第28-29页 |
| ·价值溢价之谜 | 第29页 |
| ·股利之谜 | 第29页 |
| ·行为金融学概述 | 第29-35页 |
| ·投资者非理性心理 | 第32-34页 |
| ·证券市场的非有效性 | 第34-35页 |
| ·行为金融学对异象的解释 | 第35-37页 |
| ·行为金融与标准金融相关论点之比较 | 第37-38页 |
| 3 中国证券市场国内投资主体过度反应的实证研究 | 第38-47页 |
| ·研究目的 | 第38页 |
| ·传统检验方法概述 | 第38-40页 |
| ·研究思路 | 第40-47页 |
| ·事件与样本的选择 | 第40-41页 |
| ·研究方法设计 | 第41-44页 |
| ·实证结果及讨论 | 第44-45页 |
| ·本章小节 | 第45-47页 |
| 4 中国证券市场境外投资主体——合格境外投资者（QFII）投资行为的实证分析 | 第47-54页 |
| ·研究目的与研究思路 | 第47-51页 |
| ·QFII 在我国的发展现状 | 第47-48页 |
| ·QFII 的投资理念和投资策略 | 第48-49页 |
| ·QFII 对机构投资者投资行为的影响 | 第49-51页 |
| ·样本选择及数据清理 | 第51-53页 |
| ·事件与样本的选择 | 第51页 |
| ·研究方法设计 | 第51-52页 |
| ·检验结果 | 第52-53页 |
| ·本章小节 | 第53-54页 |
| 5 中国证券市场群体异象——网络科技股的羊群行为和投机泡沫分析 | 第54-62页 |
| ·检验方法与样本 | 第56-59页 |
| ·研究样本描述 | 第56页 |
| ·研究方法的设计 | 第56-59页 |
| ·实证结果 | 第59-60页 |
| ·本章小节 | 第60-62页 |
| 6 股票市场整体异象——“波动率之谜”的成因分析 | 第62-71页 |
| ·股价波动率的测度 | 第63页 |
| ·解释变量的定义 | 第63-65页 |
| ·样本选择与数据清理 | 第65-66页 |
| ·样本的选取 | 第65页 |
| ·数据清理 | 第65-66页 |
| ·多因素回归分析 | 第66-69页 |
| ·本章小节 | 第69-71页 |
| 7 结论及政策建议 | 第71-75页 |
| ·主要结论 | 第71-72页 |
| ·政策建议 | 第72-74页 |
| ·后续研究 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 附录 | 第79页 |
