| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·收益率的分布研究及现状 | 第8-10页 |
| ·风险管理的研究及现状 | 第10-12页 |
| ·本文的框架及内容安排 | 第12-14页 |
| 第二章 稳定分布 | 第14-30页 |
| ·稳定分布的定义 | 第14-16页 |
| ·稳定随机变量的性质及其产生 | 第16-20页 |
| ·稳定分布的参数估计 | 第20-27页 |
| ·稳定分布的密度函数与分布函数 | 第27-30页 |
| 第三章 中国股票收益率序列稳定分布的性质检验及拟合 | 第30-45页 |
| ·数据选取 | 第30页 |
| ·正态性检验 | 第30-31页 |
| ·稳定分布性质检验 | 第31-40页 |
| ·稳定分布拟合 | 第40-45页 |
| 第四章 基于稳定分布的VaR与CVaR模型的构建 | 第45-64页 |
| ·VaR与 CVaR的概述 | 第45-46页 |
| ·稳定 VaR与稳定 CVaR模型的构建 | 第46-53页 |
| ·模型的检验方法 | 第53-57页 |
| ·实证结果分析 | 第57-64页 |
| 第五章 稳定 GARCH-VaR与稳定 GARCH-CVaR模型及实证 | 第64-72页 |
| ·稳定 GARCH模型概述 | 第64-66页 |
| ·稳定 GARCH模型的参数估计 | 第66-67页 |
| ·稳定 GARCH-VaR及稳定 GARCH-CVaR的构建 | 第67-68页 |
| ·实证研究 | 第68-72页 |
| 第六章 结论与展望 | 第72-75页 |
| ·研究结论 | 第72-73页 |
| ·研究展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 附录 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
