指数投资组合优化方法的比较研究
| 中文提要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| 第一节 指数化投资与指数化构造方法 | 第7-14页 |
| 一、指数化投资及其产生和发展 | 第7-12页 |
| （一） 指数化投资的内涵 | 第7-8页 |
| （二） 国外指数化投资的发展进程 | 第8-10页 |
| （三） 国内指数化投资的发展进程 | 第10-12页 |
| 二、指数化构造方法 | 第12-14页 |
| 第二节 问题的提出和本文研究的重点 | 第14-15页 |
| 第三节 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 文献回顾 | 第16-27页 |
| 第一节 国外的指数优化方法及实证研究 | 第16-23页 |
| 一、均值―方差优化方法 | 第16-18页 |
| 二、线性跟踪误差优化方法 | 第18-20页 |
| 三、其他优化方法 | 第20-23页 |
| 第二节 国内的实证研究 | 第23-27页 |
| 第三章 研究框架 | 第27-35页 |
| 第一节 指数化投资流程 | 第27-28页 |
| 第二节 本文研究过程的介绍 | 第28-30页 |
| 第三节 本文使用的优化方法和投资组合绩效评价方法 | 第30-35页 |
| 一、本文使用的优化方法 | 第30-33页 |
| （一） 优化方法的目标函数 | 第30-31页 |
| （二） 需要考虑的约束条件 | 第31-33页 |
| 二、本文使用的投资组合绩效评价方法 | 第33-35页 |
| 第四章 我国的实证研究 | 第35-43页 |
| 第一节 构造最优投资组合 | 第35-41页 |
| 一、创设问题中的最优投资组合 | 第35-38页 |
| 二、调整问题中的最优投资组合 | 第38-41页 |
| 第二节 检验最优投资组合 | 第41-43页 |
| 第五章 结论及进一步研究 | 第43-47页 |
| 第一节 结论及建议 | 第43-45页 |
| 第二节 研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第49-50页 |
| 附录1 | 第50-57页 |
| 附录2 | 第57-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
