| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 引言 | 第11-18页 |
| ·研究的背景 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究现状评论 | 第16页 |
| ·本文研究思路及框架 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·文章的内容框架 | 第16-18页 |
| 2. 风险投资及其决策评价 | 第18-28页 |
| ·风险投资 | 第18-21页 |
| ·风险投资的含义 | 第18页 |
| ·风险投资的特点 | 第18-20页 |
| ·风险投资的运作过程 | 第20-21页 |
| ·风险投资项目的决策评价 | 第21-28页 |
| ·风险投资项目的决策评价过程 | 第21页 |
| ·传统的风险投资评价模型 | 第21-28页 |
| 3. 实物期权评价方法 | 第28-41页 |
| ·实物期权概述 | 第28-31页 |
| ·期权概念及种类 | 第28-29页 |
| ·实物期权的特点 | 第29-30页 |
| ·实物期权的基本类型 | 第30-31页 |
| ·常用期权评价法 | 第31-37页 |
| ·离散的二项式评价法 | 第31-33页 |
| ·连续的 81ack—Scholes 评价法 | 第33-36页 |
| ·构建期权定价方法的一般思路 | 第36-37页 |
| ·实物期权评价法的应用框架 | 第37-41页 |
| ·构造实物期权应用框架的必要性 | 第37页 |
| ·实物期权应用框架 | 第37-41页 |
| 4. 多阶段风险投资决策的复合实物期权模型 | 第41-48页 |
| ·多阶段风险投资决策状态的模拟 | 第41-43页 |
| ·风险投资项目的实物期权价值构成 | 第43-44页 |
| ·多阶段风险投资决策的三叉树复合期权模型 | 第44-48页 |
| ·模型假设 | 第44-45页 |
| ·求解风险中性概率 | 第45-46页 |
| ·求解实物期权价值 | 第46-48页 |
| 5. 复合实物期权模型实证分析 | 第48-53页 |
| ·公司的经营背景与情况 | 第48-50页 |
| ·风险投资项目的评价 | 第50-51页 |
| ·净现值法 | 第50页 |
| ·实物期权法 | 第50-51页 |
| ·模型应用讨论 | 第51-53页 |
| 6. 总结和展望 | 第53-58页 |
| ·实物期权模型在我国风险投资价值评估应用中的思考 | 第53-56页 |
| ·我国风险投资运作中存在的主要问题 | 第53-54页 |
| ·正确认识风险投资实物期权决策模型本身具有的局限性 | 第54-55页 |
| ·提高我国企业风险投资项目的管理水平 | 第55-56页 |
| ·研究结论 | 第56页 |
| ·研究展望 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第62页 |