| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1．1 研究背景、目的及方法 | 第8-10页 |
| 1．2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1．3 论文结构 | 第13-15页 |
| 2 投资风险分析理论 | 第15-24页 |
| 2．1 风险分析概述 | 第15-18页 |
| 2．1．1 概述 | 第15-17页 |
| 2．1．2 风险分析的历史与现状 | 第17-18页 |
| 2．2 风险与风险分析的含义 | 第18-20页 |
| 2．2．1 风险的定义 | 第18页 |
| 2．2．2 风险分析的含义 | 第18-19页 |
| 2．2．3 风险分析的意义 | 第19-20页 |
| 2．2．4 风险分析的步骤 | 第20页 |
| 2．3 风险的测定与风险投资决策 | 第20-24页 |
| 2．3．1 风险的测定 | 第20-22页 |
| 2．3．2 投资风险决策 | 第22-24页 |
| 3 港口投资风险影响分析 | 第24-36页 |
| 3．1 港口投资特性 | 第24-25页 |
| 3．1 港口企业投资环境 | 第25-27页 |
| 3．2 港口投资业主与投资商的风险 | 第27-34页 |
| 3．3 港口项目投资的投资主体 | 第34-36页 |
| 4 基于资本资产定价理论的港口投资风险分析模型 | 第36-49页 |
| 4．1 资本资产定价理论 | 第36-41页 |
| 4．1．1 基本概念及公式 | 第36-37页 |
| 4．1．2 实证检验的一般方法 | 第37-38页 |
| 4．1．3 西方学者对CAPM的检验 | 第38-41页 |
| 4．1．4 我国学者对风险—收益关系的检验 | 第41页 |
| 4．2 基于资本资产定价理论的港口投资模型 | 第41-44页 |
| 4．3 基于资本资产定价理论的港口投资模型的实用性分析 | 第44-46页 |
| 4．4 基于资本资产定价理论的港口投资模型的投资组合管理 | 第46-49页 |
| 5 港口投资风险分析模型的应用 | 第49-68页 |
| 5．1 模型应用的前提条件 | 第49-50页 |
| 5．2 回归方程模型 | 第50-51页 |
| 5．3 港口投资的报酬率 | 第51-52页 |
| 5．4 回归分析及检验 | 第52-54页 |
| 5．5 在α=0时的回归方程 | 第54-60页 |
| 5．6 计算结果 | 第60-61页 |
| 5．7 结果的比照分析 | 第61-68页 |
| 6 基于蒙特卡罗模拟的港口投资风险分析 | 第68-83页 |
| 6．1 蒙特卡罗模拟的基本理论 | 第68-69页 |
| 6．2 基于蒙特卡罗模拟的港口投资风险分析的研究实例 | 第69-83页 |
| 6．2．1 历史数据的处理 | 第70-71页 |
| 6．2．2 港口风险分析目标 | 第71页 |
| 6．2．3 蒙特卡罗模拟 | 第71-82页 |
| 6．2．4 风险分析结果 | 第82-83页 |
| 7 结论 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第90页 |
