| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·利率模型的回顾与本文的主要工作 | 第7页 |
| ·鞅的概念及It(?)公式 | 第7-9页 |
| ·有关利率的一些基本概念 | 第9-10页 |
| 第二章 利率的动态描述 | 第10-19页 |
| ·资产价格过程的公理化体系 | 第10-12页 |
| ·零息债券价格系统和分红债券价格系统 | 第12-13页 |
| ·状态价格密度 | 第13-16页 |
| ·L~2(Ω,F,P)中的利率模型 | 第16-19页 |
| 第三章 迭代It(?)积分的构造和Wiener混沌 | 第19-29页 |
| ·迭代It(?)积分的构造 | 第19-22页 |
| ·Hermite多项式和L~2(Ω,F,P)的Wiener混沌分解 | 第22-29页 |
| 第四章 Wiener混沌分解在利率模型中的应用 | 第29-35页 |
| ·第一混沌模型 | 第29-30页 |
| ·第二混沌模型 | 第30-33页 |
| ·第二混沌模型的乘积分解 | 第33-35页 |
| 第五章 第二混沌模型的乘积分解在利率衍生证券定价中的应用 | 第35-45页 |
| ·标的资产是零息债券的欧式期权的定价 | 第35-37页 |
| ·利率互换 | 第37-39页 |
| ·远期利率上限和利率下限的定价 | 第39-42页 |
| ·互换期权的定价 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |