模糊环境下实物期权在风险投资项目评价中的应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·研究内容和创新 | 第11-12页 |
| ·论文的研究内容 | 第11-12页 |
| ·论文的创新 | 第12页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·技术路线 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-23页 |
| ·实物期权的产生与发展 | 第14-15页 |
| ·金融期权理论 | 第14-15页 |
| ·实物期权的产生与发展 | 第15页 |
| ·实物期权的基本理论 | 第15-20页 |
| ·实物期权的概念及分类 | 第15-18页 |
| ·实物期权的基本模型 | 第18-19页 |
| ·实物期权方法与传统决策方法的比较 | 第19-20页 |
| ·模糊环境下的实物期权的优势 | 第20页 |
| ·国外研究现状 | 第20-21页 |
| ·国外研究现状 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 风险投资的期权特性及其评价 | 第23-29页 |
| ·风险投资概述 | 第23页 |
| ·风险投资特点与系统构成 | 第23-26页 |
| ·风险投资的特点 | 第23-24页 |
| ·风险投资的系统构成 | 第24-26页 |
| ·风险投资各阶段的期权分析 | 第26-27页 |
| ·实物期权方法在风险投资中的应用框架 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 连续时间下的模糊实物期权模型 | 第29-42页 |
| ·模糊数的基本概念 | 第29页 |
| ·三角模型和梯形模糊数的概念与比较 | 第29-30页 |
| ·运用梯形模糊数建立模糊B-S公式模型 | 第30-41页 |
| ·梯形模糊数运算公式 | 第30-31页 |
| ·建立模糊实物期权模型 | 第31-32页 |
| ·对模糊B-S模型的解释 | 第32-33页 |
| ·算例分析 | 第33页 |
| ·风险投资项目的NPV计算 | 第33-34页 |
| ·运用多级模糊评价决策分析 | 第34-40页 |
| ·风险投资项目的模糊期权分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 离散时间下的模糊实物期权模型 | 第42-47页 |
| ·运用梯形模糊数建立模糊二叉树定价模型 | 第42-43页 |
| ·梯形模糊数子集合的期望与方差 | 第42页 |
| ·基于二叉树的模糊实物期权方法 | 第42-43页 |
| ·算例分析 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 结论与展望 | 第47-48页 |
| 本文的主要结论 | 第47页 |
| 本文研究的不足及展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
