中国股票收益率的分形特征和混沌

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章 引言	第7-9页
第二章 分形理论概述	第9-23页
·分形简介	第9-15页
·混沌理论简介	第15-17页
·分形市场理论简介	第17-19页
·分形市场理论的提出	第17页
·分形市场理论的基本思想	第17-18页
·分形市场理论的基础特征	第18-19页
·研究分形市场的分析方法及其理论	第19-23页
·R/S分析和Hurst指数	第19-21页
·重构相空间	第21-23页
第三章 我国股票市场R/S分析实证研究	第23-35页
·数据样本和计算工具	第23页
·R/S分析法的使用步骤及初步结果	第23-26页
·R/S方法的使用步骤	第23-25页
·初步结果	第25-26页
·应用V_N 统计量进行进一步分析及其结果	第26-35页
第四章 重构相空间在我国股票市场的实证研究	第35-47页
·相空间重构理论研究	第35-36页
·嵌入一延迟定理	第35-36页
·参数的确定方法	第36-38页
·嵌入时间延迟τ的确定	第36-37页
·嵌入维数的确定	第37-38页
·分形维的算法	第38-39页
·相空间重构的预测步骤	第39页
·实证分析	第39-47页
·关联维的估计	第39-41页
·利用相空间重构进行预测	第41-47页
第五章 结论和展望	第47-48页
一、结论	第47页
二、展望	第47-48页
参考文献	第48-52页
致谢	第52-53页
攻读学位期间发表的论文	第53页