我国商业银行信用风险管理统计研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1．1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1．2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1．3 文章结构及创新 | 第16-18页 |
| 第2章 我国商业银行内部信用评级体系的建立 | 第18-30页 |
| 2．1 评级指标体系的构建 | 第18-22页 |
| 2．1．1 财务因素指标 | 第19-20页 |
| 2．1．2 企业实力、素质指标 | 第20-21页 |
| 2．1．3 信用状况因素指标 | 第21页 |
| 2．1．4 环境因素指标 | 第21-22页 |
| 2．2 可拓评价法在企业信用评级中的运用 | 第22-24页 |
| 2．2．1 物元模型的建立 | 第22-23页 |
| 2．2．2 可拓学评价过程 | 第23-24页 |
| 2．3 信用评级结果 | 第24-30页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险的度量 | 第30-47页 |
| 3．1 CreditMetrics 模型框架 | 第30-31页 |
| 3．2 单笔信贷资产VaR 的度量 | 第31-37页 |
| 3．3 信贷资产组合VaR 度量 | 第37-47页 |
| 3．3．1 蒙特卡罗仿真模型的建立 | 第38-41页 |
| 3．3．2 期末信贷资产组合价值仿真 | 第41-42页 |
| 3．3．3 仿真参数估计 | 第42-44页 |
| 3．3．4 仿真结果 | 第44-47页 |
| 第4章 我国商业银行基于经济资本配置的风险优化 | 第47-55页 |
| 4．1 经济资本配置 | 第47-51页 |
| 4．1．1 经济资本概念 | 第47-48页 |
| 4．1．2 经济资本配置目的 | 第48-49页 |
| 4．1．3 经济资本配置过程 | 第49-51页 |
| 4．2 风险调整的绩效评价 | 第51-53页 |
| 4．3 风险定价 | 第53-55页 |
| 第5章 加强我国商业银行信用风险管理的对策 | 第55-61页 |
| 5．1 完善信用风险内部评级体系 | 第55-56页 |
| 5．1．1 改进评级技术和方法 | 第55-56页 |
| 5．1．2 建立和完善信用风险管理数据库 | 第56页 |
| 5．1．3 加强对内部信用评级的思想认识 | 第56页 |
| 5．2 建立科学的信用风险管理体系 | 第56-58页 |
| 5．2．1 加强组织结构建设 | 第56-57页 |
| 5．2．2 强化激励机制,激励与约束并重 | 第57页 |
| 5．2．3 强化内控机制 | 第57-58页 |
| 5．3 建立适合我国商业银行的风险度量和管理模型 | 第58页 |
| 5．4 培养和引进高素质的信用风险管理人才 | 第58页 |
| 5．5 培养良好的信用风险管理文化和理念 | 第58-59页 |
| 5．6 强化外部监管 | 第59-60页 |
| 5．7 完善我国商业银行信用风险管理的相关立法 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 A 攻读学位期间科研情况 | 第66页 |
