| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 导论 | 第7-15页 |
| 一、选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 二、信用风险管理研究相关动态 | 第8-12页 |
| 三、研究思路与结构安排 | 第12-13页 |
| 四、研究方法 | 第13-15页 |
| 第一章 商业银行信用风险管理的一般理论 | 第15-29页 |
| 第一节 信用风险概述 | 第15-18页 |
| 一、信用风险的含义 | 第15-16页 |
| 二、信用风险的特点 | 第16-17页 |
| 三、信用风险产生的原因 | 第17页 |
| 四、信用风险对商业银行的影响 | 第17-18页 |
| 第二节 商业银行信用风险管理方法的演进 | 第18-29页 |
| 一、古典信用风险管理方法 | 第19-24页 |
| 二、现代信用风险管理方法 | 第24-29页 |
| 第二章 我国商业银行现行信用风险管理方法 | 第29-38页 |
| 第一节 我国商业银行现行信用风险管理方法概述 | 第29-33页 |
| 一、一逾两呆和五级分类法 | 第29-30页 |
| 二、信用风险评级法 | 第30-33页 |
| 第二节 我国现行信用风险管理方法的缺陷 | 第33-34页 |
| 第三节 现有信用风险管理方法在我国应用的可行性分析 | 第34-38页 |
| 一、专家法的缺陷 | 第34-35页 |
| 二、现代信用风险管理方法的可行性分析 | 第35-36页 |
| 三、引入信用评分模型的有益之处 | 第36-38页 |
| 第三章 信用评分模型实证分析 | 第38-54页 |
| 第一节 Logistic回归分析 | 第38-40页 |
| 一、Logistic回归分析的思想 | 第38-39页 |
| 二、Logistic回归分析的估计问题 | 第39-40页 |
| 第二节 判别分析法的核心思想 | 第40-42页 |
| 一、贝叶斯(Bayes)判别法 | 第40-41页 |
| 二、费歇尔(Fisher)判别法 | 第41-42页 |
| 第三节 变量的选择：主成分分析法 | 第42-47页 |
| 一、主成分分析法的原理 | 第42-43页 |
| 二、主成分的确定 | 第43-47页 |
| 第四节 信用评分模型建模 | 第47-52页 |
| 一、Logistic模型建模结果及解释 | 第47-49页 |
| 二、判别分析结果及解释 | 第49-52页 |
| 第五节 建模过程中应注意的问题 | 第52-54页 |
| 一、定量与定性的结合 | 第52页 |
| 二、样本偏差问题 | 第52-53页 |
| 三、模型的动态调整 | 第53页 |
| 四、模型与贷后管理模型配合发挥作用 | 第53-54页 |
| 结论与建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |