| 前言 | 第1-8页 |
| 第一部分 商业银行利率风险的表现 | 第8-20页 |
| 一、商业银行利率风险的界定 | 第8-11页 |
| (一) 商业银行利率风险的定义 | 第8-9页 |
| (二) 利率风险的类型 | 第9-11页 |
| 二、我国商业银行利率风险的表现和特点 | 第11-16页 |
| 三、我国商业银行利率风险的成因 | 第16-20页 |
| 第二部分 商业银行利率风险的测定 | 第20-32页 |
| 一、利率风险衡量的基本方法 | 第20-24页 |
| (一) 利率敏感性分析法 | 第20-21页 |
| (二) 动态模拟分析法 | 第21-24页 |
| 二、利率风险衡量系统的建立 | 第24-26页 |
| 三、利率风险分析需注意的问题 | 第26-27页 |
| (一) 小银行 | 第26-27页 |
| (二) 中等规模的银行 | 第27页 |
| (三) 大银行 | 第27页 |
| 四、对我国商业银行利率风险的实证分析 | 第27-32页 |
| 第三部分 商业银行利率风险的管理 | 第32-52页 |
| 一、利率风险管理的基本方法 | 第32-36页 |
| (一) 利率敏感性分析与缺口管理方法的应用 | 第32页 |
| (二) 平均期限管理 | 第32-33页 |
| (三) 运用衍生工具对冲利率风险 | 第33-36页 |
| 二、商业银行利率风险的披露有助于利率风险的管理 | 第36-39页 |
| (一) 中央银行对商业银行监管程度的加大以及“金融脱媒”效果对商业银行利率风险的影响 | 第37页 |
| (二) 商业银行需要进行利率风险信息披露的原因 | 第37-39页 |
| 三、利率风险管理基本流程 | 第39-41页 |
| 四、建立与完善我国商业银行利率风险管理系统的建议与己见 | 第41-49页 |
| (一) 建立我国商业银行利率风险管理体系的建议 | 第41-45页 |
| (二) 实现上述建议来防御利率风险所需的外部环境 | 第45-49页 |
| 五、现阶段我国商业银行利率风险管理的具体对策 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |