可转换债券定价模型与实证分析

第1章 绪论	第1-15页
·研究主题和背景	第8-9页
·研究的意义	第9页
·可转换债券定价研究的历史发展及现状	第9-13页
·课题研究的目标、主要内容和方法	第13-15页
第2章 可转换公司债券概述	第15-21页
·我国可转换债券市场发展概况	第15-18页
·可转债市场近期发展趋势	第18-21页
第3章 可转换公司债券主要条款	第21-27页
·可转换公司债券的主要条款	第21-24页
·我国可转换债券条款设计的特点	第24-27页
第4章 可转债定价理论	第27-46页
·可转换公司债券的价值构成	第27-29页
·可转换公司债券与股票价格的关系	第27-28页
·纯债券价值	第28页
·可转换债券的嵌入期权价值	第28-29页
·可转换公司债券的期权定价理论	第29-39页
·证券价格的变化过程	第29-32页
·Black-Scholes模型的期权定价公式	第32-35页
·有收益资产的期权定价公式	第35-36页
·用B-S模型计算可转换公司债券的价值	第36-39页
·二叉树分析方法	第39-46页
·期权的二叉树模型	第39-41页
·u和v的数学计算	第41-42页
·多步二叉树图	第42-43页
·倒推定价法	第43页
·建立可转换公司债券价格二叉树定价模型	第43-46页
第5章 可转换债券理论定价的实证分析	第46-64页
·用B-S模型计算可转换债券价值	第46-55页
·纯债券价值的计算	第46-48页
·转换期权价值的计算	第48-50页
·赎回期权价值的计算	第50-52页
·向下修正条款价值的计算	第52-53页
·可转换债券的理论价格	第53-55页
·用二叉树定价模型计算可转换债券的价值	第55-64页
·用二叉树模型定价计算单日可转换债券的价值	第55-56页
·复星转债历史模型定价分析	第56-60页
·可转换债券价值分析	第60-64页
第6章 我国可转换债券投资价值及投资策略分析	第64-69页
·可转换债券投资价值	第64-66页
·可转换债券投资策略分析	第66-69页
结论	第69-70页
致谢	第70-71页
参考文献	第71-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果	第75页