投资银行市场风险管理研究
| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究现状分析 | 第8-10页 |
| ·本文研究的内容 | 第10-13页 |
| 第二章 投资银行风险概述 | 第13-27页 |
| ·投资银行概述 | 第13-18页 |
| ·投资银行风险的层次 | 第18-20页 |
| ·投资银行风险的成因分析 | 第20-27页 |
| 第三章 投资银行风险管理发展分析 | 第27-39页 |
| ·风险管理的内涵特征及其历时沿革 | 第27-28页 |
| ·国外投资银行的风险管理现状 | 第28-32页 |
| ·中国投资银行的风险管理现状 | 第32-33页 |
| ·国外投资银行对我国投资银行风险管理的启示 | 第33-39页 |
| 第四章 风险与收益理论 | 第39-50页 |
| ·有效市场假设 | 第39-40页 |
| ·资产组合理论 | 第40-44页 |
| ·资本资产定价模型 | 第44-47页 |
| ·套利定价理论 | 第47-50页 |
| 第五章 投资银行市场风险管理研究 | 第50-66页 |
| ·市场风险量化管理的发展 | 第50页 |
| ·市场风险综合衡量的现代方法－VAR | 第50-58页 |
| ·VAR 模型的补充和检验方法体系 | 第58-61页 |
| ·金融工程与市场风险管理 | 第61-66页 |
| 第六章 中国投资银行市场风险管理实证研究 | 第66-78页 |
| ·沪、深市综指收益的正态性检验 | 第66-67页 |
| ·沪、深市综指收益的异方差检验 | 第67-69页 |
| ·模型的建立及计算 | 第69-76页 |
| ·模型的检验及结果分析 | 第76-78页 |
| 结束语 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第83-84页 |
| 附录 | 第84-92页 |
| 致谢 | 第92页 |
