| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| ·信用风险和信用组合管理 | 第6-9页 |
| ·我国商业银行的信用风险管理现状 | 第9-11页 |
| ·本文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 信用风险模型要素与框架 | 第12-23页 |
| ·信用风险模型的构成要素 | 第12-15页 |
| ·信用风险模型的基本框架 | 第15-23页 |
| 第三章 重要的信用风险模型工具 | 第23-41页 |
| ·信用风险计量模型 | 第23-27页 |
| ·KMV模型 | 第27-32页 |
| ·Credit Portfolio View | 第32-34页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第34-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第四章 基于评级的银行资本规则的风险因子模型基础 | 第41-55页 |
| ·违约概率函数 | 第42-43页 |
| ·单因素渐进模型的框架 | 第43-47页 |
| ·单因素模型的数学推导 | 第47-52页 |
| ·IRB方法下的资本要求 | 第52-55页 |
| 第五章 《新巴塞尔资本协议》的基本内容 | 第55-72页 |
| ·银行面临的监管问题 | 第55-58页 |
| ·新巴塞尔协议的提出 | 第58-67页 |
| ·新协议对我国银行监管的启示 | 第67-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第76-77页 |
| 致 谢 | 第77页 |