| 1 绪论 | 第1-11页 |
| 1．1 引言 | 第8-9页 |
| 1．2 研究内容概述 | 第9-10页 |
| 1．3 论文整体框架 | 第10-11页 |
| 2 熵理论及组合投资理论发展概述 | 第11-23页 |
| 2．1 熵理论发展概述 | 第11-16页 |
| 2．1．1 熵理论的历史、现状和发展 | 第11-13页 |
| 2．1．2 Shannon信息熵的定义和性质 | 第13-16页 |
| 2．2 投资组合理论发展概述 | 第16-23页 |
| 2．2．1 投资组合理论的产生与发展 | 第16页 |
| 2．2．2 传统投资组合分析 | 第16-17页 |
| 2．2．3 现代投资组合理论的产生和发展 | 第17页 |
| 2．2．4 马可维茨模式 | 第17-23页 |
| 3 Matlab及其在金融领域中的应用 | 第23-27页 |
| 3．1 Matlab简介 | 第23-24页 |
| 3．2 Matlab的金融数学模块在中国的前景分析 | 第24-25页 |
| 3．3 金融工具箱（Financial Toolbox）简介 | 第25-26页 |
| 3．4 Excel link在本文中的应用介绍 | 第26-27页 |
| 4 风险的三维熵式度量法在组合投资中的应用研究 | 第27-43页 |
| 4．1 风险的三维熵式度量原理 | 第28-29页 |
| 4．2 证券投资的三维熵式决策模型 | 第29-31页 |
| 4．3 投资组合优化的均值—方差模型 | 第31-32页 |
| 4．4 三维熵式决策模型在沪市证券投资中的应用 | 第32-43页 |
| 4．4．1 数据的选取 | 第32-34页 |
| 4．4．2 沪市证券投资的三维熵式决策模型 | 第34-38页 |
| 4．4．3 证券投资的最优化组合 | 第38-43页 |
| 4．5 小节 | 第43页 |
| 5 熵权双基点法在股票投资价值评价中的应用研究 | 第43-53页 |
| 5．1 熵权的概念 | 第43-45页 |
| 5．2 熵权双基点法的基本思路及运算步骤 | 第45-48页 |
| 5．3 实证分析 | 第48-53页 |
| 5．3．1 股票的选取 | 第48-50页 |
| 5．3．2 股票各指标值的量化 | 第50页 |
| 5．3．3 确定所选股票各指标权重 | 第50-51页 |
| 5．3．4 确定双基点 | 第51-52页 |
| 5．3．5 确定股票的优劣顺序 | 第52-53页 |
| 5．4 小节 | 第53页 |
| 6 总结和展望 | 第53-55页 |
| 6．1 总结 | 第53-54页 |
| 6．2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |