| 导言 | 第1-6页 |
| 第一节 证券结算系统概论及其风险分析 | 第6-18页 |
| 一、 证券结算系统概论 | 第6-14页 |
| （一） 证券结算的含义 | 第6-7页 |
| （二） 证券结算运作流程 | 第7-13页 |
| （三） 证券结算系统的基本目标 | 第13-14页 |
| 二、 证券结算系统风险因素分析 | 第14-18页 |
| （一） 来自结算对手方面的风险 | 第14-16页 |
| （二） 来自结算系统运作环境方面的风险 | 第16-17页 |
| （三） 证券结算系统中的系统性风险 | 第17-18页 |
| 第二节 我国证券结算风险管理现状及其存在的主要问题 | 第18-33页 |
| 一、 我国证券结算风险的具体表现形式 | 第18-21页 |
| 二、 我国证券结算风险管理现状 | 第21-27页 |
| （一） 建立了结算保证金制度 | 第21-22页 |
| （二） 建立了证券结算风险基金制度 | 第22-23页 |
| （三） 限制结算会员买空卖空 | 第23-24页 |
| （四） 建立了股票质押贷款制度 | 第24-25页 |
| （五） 建立了对会员风险监控的基本标准 | 第25-27页 |
| 三、 我国证券结算风险管理中存在的主要问题 | 第27-33页 |
| 第三节 我国证券结算风险控制与管理 | 第33-42页 |
| 一、 我国银货对付制度设计 | 第33-36页 |
| （一） DVP的三种模式 | 第33-34页 |
| （二） DVP消除本金风险的两种途径 | 第34页 |
| （三） 我国的DVP模式 | 第34-36页 |
| 二、 我国待交收制度设计 | 第36-37页 |
| 三、 我国证券借贷制度的完善 | 第37页 |
| 四、 我国结算保证金制度的完善 | 第37-39页 |
| 五、 我国抵押制度设计 | 第39-40页 |
| （一） 抵押品要求的对象 | 第39页 |
| （二） 抵押品的形式 | 第39页 |
| （三） 抵押品的款额 | 第39-40页 |
| （四） 结算公司的通知 | 第40页 |
| （五） 抵押品的退还和利息 | 第40页 |
| 六、 进一步完善我国CCP机制和净额清算制度 | 第40-41页 |
| （一） 进一步完善我国CCP机制 | 第40页 |
| （二） 进一步完善我国净额清算制度 | 第40-41页 |
| 七、 加强我国结算会员风险的外部监控机制，建立风险预警机制 | 第41-42页 |
| 主要参考文献 | 第42-43页 |