中国股指收益率分布及波动建模比较研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 引言 | 第10-20页 |
| ·选题意义 | 第10-15页 |
| ·现实意义 | 第10-12页 |
| ·理论意义 | 第12-15页 |
| ·文献综述 | 第15-18页 |
| ·资产收益波动的典型特征 | 第15-17页 |
| ·波动率建模方法 | 第17-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-19页 |
| ·本文结构及创新点 | 第19-20页 |
| 2 股指收益率分布特征分析 | 第20-37页 |
| ·股指收益率基本统计特征检验 | 第20-28页 |
| ·基本统计量 | 第20-22页 |
| ·收益率序列的厚尾性检验 | 第22-25页 |
| ·收益率序列的相关性检验 | 第25-28页 |
| ·中国股指收益率分布函数拟合 | 第28-33页 |
| ·广义双曲线分布和修正Weibull 分布 | 第28-30页 |
| ·模型估计结果 | 第30-33页 |
| ·信息对股指收益率分布的影响 | 第33-36页 |
| ·总结 | 第36-37页 |
| 3 两类波动性模型的比较 | 第37-58页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·模型及估计方法 | 第38-46页 |
| ·主要的ARCH/GARCH-类模型 | 第38-40页 |
| ·随机波动模型（SV） | 第40-41页 |
| ·模型估计方法 | 第41-46页 |
| ·GARCH 和SV 的实证检验 | 第46-54页 |
| ·数据选择及描述 | 第46-47页 |
| ·GARCH(1,1)建模的步骤及结果分析 | 第47-50页 |
| ·SV 模型模拟结果及分析 | 第50-53页 |
| ·模型样本期模拟效果比较 | 第53-54页 |
| ·模型在VAR 中的比较 | 第54-56页 |
| ·在险价值VaR | 第54-55页 |
| ·事后检验 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 4 总结与建议 | 第58-65页 |
| ·总结 | 第58-60页 |
| ·政策建议 | 第60-62页 |
| ·加强制度建设 | 第61页 |
| ·健全股市的日常监管体系 | 第61-62页 |
| ·以间接调控取代直接干预 | 第62页 |
| ·对我国市场投资者的建议 | 第62-63页 |
| ·进一步研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
