| 目录 | 第1-3页 |
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1. 引言 | 第5-8页 |
| ·本文研究背景 | 第5-6页 |
| ·本文研究问题 | 第6-7页 |
| ·本文研究结构 | 第7-8页 |
| 2. 文献综述 | 第8-16页 |
| ·证券市场系统性风险结构的相关研究综述 | 第8-9页 |
| ·羊群效应研究综述 | 第9-12页 |
| ·聚类方法及其在金融研究领域应用综述 | 第12-16页 |
| 3. 本文研究方法 | 第16-20页 |
| ·证券市场系统性风险的计算方法 | 第16-17页 |
| ·分阶段动态聚类法 | 第17-18页 |
| ·投资聚合强度模型 | 第18-20页 |
| 4. 实证检验 | 第20-45页 |
| ·中国行业系统性风险结构的实证研究 | 第20-32页 |
| ·数据的选取 | 第20-21页 |
| ·中国证券市场行业系统性风险的计算及分析 | 第21-25页 |
| ·对年度变量的R型聚类分析 | 第25-29页 |
| ·对行业类别的Q型聚类分析 | 第29-32页 |
| ·中国投资基金行业投资组合行为的实证研究 | 第32-40页 |
| ·数据的选取 | 第32-33页 |
| ·基金行业投资的统计性分析 | 第33-36页 |
| ·基金行业投资的聚合强度分析 | 第36-40页 |
| ·中国股票市场系统性风险与基金行业投资羊群行为的Granger因果检验 | 第40-45页 |
| ·数据的选取 | 第40-41页 |
| ·基金投资羊群效应与系统性风险结构关系的Granger检验 | 第41-45页 |
| 5. 结束语 | 第45-48页 |
| ·本文结论 | 第45-46页 |
| ·本研究的现实意义及对监管层的建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 附录: VC++6.0编制的计算各行业每年系统性风险比重的程序 | 第52-56页 |
