我国上市公司财务困境预警实证研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1. 引言 | 第13-18页 |
| ·研究的背景和意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·本文的结构安排和贡献点 | 第15-18页 |
| ·本文的结构安排 | 第15-16页 |
| ·本文的贡献点 | 第16-18页 |
| 2. 文献综述及评价 | 第18-26页 |
| ·财务困境的涵义 | 第18-21页 |
| ·国外学者对财务困境的定义 | 第18-19页 |
| ·我国学者对财务困境的定义 | 第19-20页 |
| ·本文对财务困境的定义 | 第20-21页 |
| ·财务困境预警的研究回顾 | 第21-26页 |
| ·国外研究回顾 | 第21-24页 |
| ·国内研究回顾 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 3. 财务困境预警模型的分析与比较 | 第26-33页 |
| ·一元判别模型 | 第26页 |
| ·多元线性判别模型 | 第26-28页 |
| ·多元回归判别法 | 第28-30页 |
| ·多元逻辑回归模型 | 第28-29页 |
| ·多元概率比（Probit）回归模型 | 第29页 |
| ·Logit 和Probit 模型的优缺点比较 | 第29-30页 |
| ·人工神经网络模型 | 第30-32页 |
| ·研究小结 | 第32-33页 |
| 4. 样本与变量的选取 | 第33-46页 |
| ·研究对象的确定 | 第33-34页 |
| ·研究样本的选取 | 第34-38页 |
| ·样本的抽取程序 | 第34-36页 |
| ·样本的时间选择 | 第36页 |
| ·样本的配对 | 第36-37页 |
| ·样本的数据来源 | 第37-38页 |
| ·财务变量的选取 | 第38-46页 |
| ·初始财务变量的选取 | 第38-40页 |
| ·财务变量的筛选 | 第40-46页 |
| 5. 预警模型的建立及实证结果 | 第46-53页 |
| ·财务困境预警模型的建立 | 第46-49页 |
| ·模型的建立 | 第46-48页 |
| ·模型的回代检验 | 第48-49页 |
| ·研究结论与建议 | 第49-53页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·研究的局限性和建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 实证研究附录 | 第56-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |
