| 中文部分 | 第1-38页 |
| 第一章 序言 | 第6-11页 |
| ·背景 | 第6页 |
| ·构思与主要内容 | 第6-7页 |
| ·文献综述 | 第7-10页 |
| ·论文的创造点 | 第10-11页 |
| 第二章 金融衍生工具概述 | 第11-16页 |
| ·当代衍生工具的发展过程 | 第11页 |
| ·衍生工具市场的参与者 | 第11-12页 |
| ·衍生工具主要用途 | 第12-13页 |
| ·衍生工具普遍的风险 | 第13-14页 |
| ·衍生工具使用的风险 | 第14-16页 |
| 第三章 巴林银行案例 | 第16-21页 |
| ·前言 | 第16页 |
| ·银行背景 | 第16页 |
| ·形式的转变 | 第16页 |
| ·尼克·李森 | 第16-17页 |
| ·未经授权交易活动 | 第17-19页 |
| ·交易策略 | 第19-21页 |
| 第四章 导致巴林银行破产的外部因素、交易心理因素和后果分析 | 第21-28页 |
| ·交易所监视不充足 | 第21-22页 |
| ·信息技术作为共犯 | 第22-23页 |
| ·不合理交易员之心理 | 第23-24页 |
| ·管理人员心态的过失 | 第24-25页 |
| ·后果分析 | 第25-27页 |
| ·市场余震 | 第27-28页 |
| 第五章 巴林银行案例总结及教训 | 第28-33页 |
| ·巴林银行破产的总结 | 第28-29页 |
| ·控制不合理交易 | 第29-30页 |
| ·给机构的衍生工具交易教训与反思 | 第30-33页 |
| ·确定风险限度 | 第30-31页 |
| ·交易员要认真服从风险限度 | 第31页 |
| ·严密监视交易员 | 第31页 |
| ·分开前台、中台和后台 | 第31-32页 |
| ·注意审计报告 | 第32-33页 |
| 第六章 结论 | 第33-35页 |
| ·针对金融机构的结论与对策建议 | 第33页 |
| ·针对政府和相应管理机构的结论和对策建议 | 第33-34页 |
| ·衍生工具交易的未来展望 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 英文部分 | 第38-79页 |
| Section 1 Introduction | 第41-47页 |
| ·Background | 第41页 |
| ·Structure and General Content | 第41-42页 |
| ·Literature Review | 第42-46页 |
| ·Novel Research of the Paper | 第46-47页 |
| Section 2 A Summary of Financial Derivatives | 第47-53页 |
| ·The Evolution of Contemporary Derivatives | 第47-48页 |
| ·Derivatives Market Participants | 第48页 |
| ·Uses of Derivatives | 第48-50页 |
| ·General Risk in Derivatives Markets | 第50-51页 |
| ·Applied Risk of Derivatives Usage | 第51-53页 |
| Section 3 Barings Bank Case Study | 第53-59页 |
| ·Introduction | 第53页 |
| ·Bank Background | 第53页 |
| ·Turn of the Tide | 第53-54页 |
| ·Nick Leeson | 第54页 |
| ·Unauthorized Trading Activities | 第54-57页 |
| ·The Trading Strategy | 第57-59页 |
| Section 4 External Factors, Trading Psychology and Consequential Analysis of the Collapse of Barings Bank | 第59-68页 |
| ·Insufficient Exchange Monitoring | 第59-60页 |
| ·Information Technology as an Accomplice | 第60-62页 |
| ·The Psychology of the Rogue Trader | 第62-63页 |
| ·The Psychology of Management Failings | 第63-64页 |
| ·The Result | 第64-67页 |
| ·Market Aftershocks | 第67-68页 |
| Section 5 General Conclusions and Lessons | 第68-74页 |
| ·General Conclusions form the Collapse of Barings Bank | 第68-70页 |
| ·Controlling Rogue Traders | 第70-71页 |
| ·Derivatives Trading Lessons for Institutions | 第71-74页 |
| ·Define Risk Limits | 第71页 |
| ·Take the Risk Limits Seriously | 第71-72页 |
| ·Monitor Trades Carefully | 第72页 |
| ·Separate the Front, Middle and Back Office | 第72-73页 |
| ·Pay Attention to the Results in the Audit | 第73-74页 |
| Section 6 Conclusion | 第74-77页 |
| ·Conclusions and Recommendations for Financial Institutions | 第74页 |
| ·Implications for Government and other Regulatory Bodies | 第74-75页 |
| ·Future Outlook of Derivatives Trading | 第75-77页 |
| Special Thanks | 第77-78页 |
| Reference List | 第78-79页 |
