我国股票型开放式基金投资价值评价研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 导论 | 第7-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·相关文献述评 | 第8-11页 |
| ·国外研究文献回顾 | 第8-10页 |
| ·国内研究文献回顾 | 第10-11页 |
| ·评价 | 第11页 |
| ·本文的主要内容及方法 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13页 |
| ·论文框架 | 第13-15页 |
| 2 证券投资基金价值评价相关理论综述 | 第15-29页 |
| ·证券投资基金价值评价的理论基础 | 第15-19页 |
| ·马科维茨(Markowits)均值--方差模型 | 第15-16页 |
| ·资本资产定价(CAPM)模型 | 第16-19页 |
| ·证券投资基金价值评价理论综述 | 第19-29页 |
| ·基金收益的评估方法 | 第19-20页 |
| ·基金风险的评估方法 | 第20-21页 |
| ·风险调整后的收益的评估方法 | 第21-24页 |
| ·股票选择和时机选择能力的评估方法 | 第24-26页 |
| ·基金业绩持续性的评估方法 | 第26-27页 |
| ·基金投资风格的评估方法 | 第27-28页 |
| ·绩效评价的一致性检验 | 第28-29页 |
| 3 我国证券投资基金价值评价体系的构建 | 第29-34页 |
| ·我国基金价值评价的现状 | 第29页 |
| ·我国基金价值评价的必要性 | 第29-30页 |
| ·我国基金价值评价体系的设计原则 | 第30页 |
| ·我国基金价值评价体系指标的选取 | 第30-32页 |
| ·基金业绩评价指标 | 第30-31页 |
| ·基金风险评价指标 | 第31页 |
| ·风险调整后的收益评价指标 | 第31页 |
| ·投资管理能力评价指标 | 第31-32页 |
| ·投资风格评价指标 | 第32页 |
| ·市场表现评价指标 | 第32页 |
| ·我国基金价值评价体系的建立 | 第32-34页 |
| 4 我国股票型开放式基金价值评价的实证分析 | 第34-54页 |
| ·实证设计 | 第34-36页 |
| ·样本的选择 | 第34页 |
| ·市场基准的选择 | 第34-36页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第36页 |
| ·计算过程与分析 | 第36-49页 |
| ·基金的收益分析 | 第36-37页 |
| ·风险分析 | 第37-39页 |
| ·风险调整收益分析 | 第39-41页 |
| ·选股择时能力分析 | 第41-43页 |
| ·股票集中度和行业集中度分析 | 第43-46页 |
| ·业绩持续性分析 | 第46-49页 |
| ·我国股票型开放式基金的综合评价 | 第49-54页 |
| ·综合评价方法的选取—层次分析法 | 第49-50页 |
| ·权重的计算 | 第50-52页 |
| ·样本基金的综合评价 | 第52-54页 |
| 5 结论及需进一步研究的问题 | 第54-58页 |
| ·结论与政策建议 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-56页 |
| ·本文的局限性和需进一步研究的问题 | 第56-58页 |
| ·本文的局限性 | 第56-57页 |
| ·需进一步研究的问题 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
