| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究意义与研究目的 | 第10页 |
| ·研究内容 | 第10-13页 |
| ·研究对象的界定 | 第10-11页 |
| ·研究路线、框架及主要内容 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文的创新之处 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-41页 |
| ·证券投资基金与股价波动:从市场有效假说到行为金融学 | 第15-17页 |
| ·证券投资基金交易行为与股价波动:理论模型 | 第17-37页 |
| ·羊群行为与股价波动 | 第17-28页 |
| ·反馈交易与股价波动 | 第28-37页 |
| ·证券投资基金交易行为与股价波动:实证检验 | 第37-40页 |
| ·国外研究 | 第37-39页 |
| ·国内研究 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 3 证券投资基金与股市波动总体特征 | 第41-65页 |
| ·中国证券基金的发展历程及现状 | 第41-49页 |
| ·概念、分类及特征 | 第41-44页 |
| ·中国证券投资基金的发展历程 | 第44-48页 |
| ·证券投资基金的现状 | 第48-49页 |
| ·中国股市波动的总体特征 | 第49-59页 |
| ·沪深指数的走势分析 | 第49-52页 |
| ·沪深指数日收益率的波动性分析 | 第52-53页 |
| ·基于ARCH族模型的股市波动性分析 | 第53-59页 |
| ·基金持股与股价波动的耦合 | 第59-63页 |
| ·基金持股与股市波动的总体性描述 | 第59-60页 |
| ·基金持股与市场波动的相互关系 | 第60-63页 |
| ·小结 | 第63-65页 |
| 4 证券投资基金的羊群行为与股价波动 | 第65-92页 |
| ·羊群行为的测度 | 第65-74页 |
| ·测算方法 | 第67-69页 |
| ·测算结果及分析 | 第69-74页 |
| ·羊群行为与股价波动的实证 | 第74-91页 |
| ·实证方法的设定 | 第75-78页 |
| ·实证结果及分析 | 第78-91页 |
| ·小结 | 第91-92页 |
| 5 基金投资行为的反馈交易策略:绩效检验及对股价波动的影响 | 第92-111页 |
| ·证券投资基金的反馈交易策略的实证 | 第92-102页 |
| ·基金所投资股票的动量效应检验 | 第92-97页 |
| ·基金反馈交易策略的检验 | 第97-102页 |
| ·基金反馈交易策略与股价波动 | 第102-110页 |
| ·实证方法的设定 | 第102-104页 |
| ·实证结果及分析 | 第104-110页 |
| ·小结 | 第110-111页 |
| 6 结论及政策建议 | 第111-116页 |
| ·主要结论 | 第111-114页 |
| ·政策含义 | 第114-115页 |
| ·论文的不足及后续研究展望 | 第115-116页 |
| 注释 | 第116-117页 |
| 参考文献 | 第117-125页 |
| 攻读博士学位期间公开发表的论文及科研成果清单 | 第125-126页 |
| 后记 | 第126页 |