| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-13页 |
| ·VaR 产生背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究动态 | 第8-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11页 |
| ·研究方法及其本文的创新和不足 | 第11-13页 |
| 2 VaR 模型及其验证方法和局限性 | 第13-22页 |
| ·VaR 的定义 | 第13-14页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第14-15页 |
| ·持有期 | 第14页 |
| ·置信水平 | 第14-15页 |
| ·VaR 的特点 | 第15页 |
| ·VaR 的模型体系 | 第15-19页 |
| ·参数方法 | 第16-17页 |
| ·历史模拟法 | 第17-18页 |
| ·蒙特卡罗法 | 第18-19页 |
| ·三种方法的比较 | 第19页 |
| ·VaR 模型的验证 | 第19-20页 |
| ·VaR 模型的局限性 | 第20-22页 |
| 3 VaR 方法引入我国的必要性及其在金融风险管理中的应用 | 第22-28页 |
| ·我国的金融风险管理现状 | 第22-23页 |
| ·我国引入VaR 方法的必要性 | 第23-24页 |
| ·VaR 方法在我国金融风险管理中的作用 | 第24-26页 |
| ·VaR 方法在我国金融风险管理中应用的建议 | 第26-28页 |
| 4 VaR 方法在我国证券市场风险管理的实证分析 | 第28-35页 |
| ·样本和数据选取 | 第28-30页 |
| ·分析指标的选取 | 第28-29页 |
| ·股票指数的定义 | 第28页 |
| ·选取的股票指数 | 第28-29页 |
| ·收益率的计算方式 | 第29页 |
| ·样本区间 | 第29页 |
| ·持有期及置信度的选取 | 第29-30页 |
| ·持有期的选择 | 第29-30页 |
| ·置信度的选择 | 第30页 |
| ·正态性检验 | 第30-31页 |
| ·检验方法 | 第30页 |
| ·检验结果 | 第30-31页 |
| ·VAR 值的计算 | 第31-32页 |
| ·历史模拟法 | 第31-32页 |
| ·参数法 | 第32页 |
| ·模型检验 | 第32-35页 |
| 5 结论 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录：上证综指2006.9.12-2008.9.12 每日收盘指数及对数收益率 | 第39-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 作者简介 | 第46页 |
| 在读期间发表的论文 | 第46页 |