| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第16页 |
| ·本文的不足 | 第16-18页 |
| 2. 国内外研究动态 | 第18-25页 |
| ·对于股市风险及防范的研究 | 第18-22页 |
| ·股市风险的特征 | 第18-19页 |
| ·股市风险的类型 | 第19-20页 |
| ·股市风险的研究方法 | 第20-21页 |
| ·股市风险的防范 | 第21-22页 |
| ·对于全流通的研究 | 第22-25页 |
| 3. 影响我国股市风险因素的理论分析 | 第25-28页 |
| ·风险的定义 | 第25页 |
| ·影响内部风险的因素 | 第25-26页 |
| ·影响外部风险的因素 | 第26-28页 |
| 4. 衡量股市风险的理论依据与方法比较 | 第28-37页 |
| ·方差衡量风险 | 第28-30页 |
| ·单一投资风险 | 第28-29页 |
| ·马可威茨的均值方差模型 | 第29-30页 |
| ·夏普的资本资产定价模型(CAMP)和β系数 | 第30-31页 |
| ·VaR衡量风险 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-37页 |
| ·内部风险量化方法 | 第33-34页 |
| ·外部风险量化方法 | 第34-37页 |
| 5. 实证分析 | 第37-63页 |
| ·股市风险分析 | 第37-39页 |
| ·股市内部风险分析 | 第37-39页 |
| ·外部风险分析 | 第39页 |
| ·模型设计 | 第39-42页 |
| ·股市内部风险分析 | 第39-41页 |
| ·股市外部风险分析 | 第41-42页 |
| ·样本数据的选取与变量选择 | 第42-45页 |
| ·模型一——样本数据的选取与变量选择 | 第43-44页 |
| ·模型二——样本数据的选取与变量选择 | 第44页 |
| ·模型三——样本数据的选取与变量选择 | 第44页 |
| ·模型四——样本数据的选取与变量选择 | 第44-45页 |
| ·全流通条件下股市风险实证结果及其分析 | 第45-55页 |
| ·全流通条件下股市内部风险实证结果及分析 | 第45-50页 |
| ·全流通条件下股市外部风险实证结果及分析 | 第50-55页 |
| ·未全流通下股市风险实证结果及其分析 | 第55-63页 |
| ·未全流通下股市内部风险实证结果及分析 | 第55-59页 |
| ·未全流通下股市外部风险实证结果及分析 | 第59-63页 |
| 6.研究结论与政策性建议 | 第63-69页 |
| ·研究结论 | 第63-65页 |
| ·全流通条件下股市内部风险主要来源于原材料和工业行业市场 | 第63-64页 |
| ·全流通条件下股市内部风险的根源在于上市公司的资产运营能力 | 第64-65页 |
| ·全流通条件下股市外部风险短期主要受宏观变量的影响 | 第65页 |
| ·全流通条件下股市外部风险长期主要受到大小非解禁的影响 | 第65页 |
| ·我国股市风险的防范措施与政策建议 | 第65-69页 |
| ·股市内部风险 | 第65-66页 |
| ·股市外部风险 | 第66-67页 |
| ·牛市风险 | 第67-68页 |
| ·熊市风险 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第74页 |
