基于已实现波动率的两种模型的预测能力的实证研究--长记忆随机波动模型和GARCH模型的比较研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 绪论	第9-13页
·研究目的和意义	第9页
·文献综述	第9-12页
·研究思路及本文结构	第12-13页
第二章 已实现波动率介绍	第13-17页
·已实现波动率和已实现极差波动率定义	第13-16页
·最优抽样频率的确定	第16-17页
第三章 波动模型介绍	第17-20页
·长记忆随机波动率(LMSV)模型	第17-18页
·GARCH模型	第18-19页
·LMSV和GARCH模型的比较	第19-20页
第四章 估计和预测方法介绍	第20-26页
·LMSV模型的估计和预测方法	第20-24页
·估计方法	第20-23页
·预测方法	第23-24页
·GARCH模型的估计和预测方法	第24页
·预测能力的度量	第24-25页
·数据	第25-26页
第五章 实证结果分析	第26-34页
·LMSV模型的实证研究	第26-29页
·GARCH模型的实证研究	第29-34页
第六章 结论	第34-35页
一、主要结论	第34页
二、不足与展望	第34-35页
附录	第35-39页
参考文献	第39-42页
致谢	第42页