欧元外汇市场分形特征研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·基于经典R/S分析方法的研究 | 第11页 |
| ·基于修正R/S分析方法的研究 | 第11-12页 |
| ·基于GPH检验的研究 | 第12-13页 |
| ·基于ARFIMA及GARCH族模型的研究 | 第13-15页 |
| ·研究方法与创新 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·创新点 | 第15页 |
| ·论文结构 | 第15-16页 |
| 2 外汇市场研究理论 | 第16-21页 |
| ·有效市场理论 | 第16-18页 |
| ·分形市场理论 | 第18-21页 |
| 3 方法及模型 | 第21-28页 |
| ·正态性检验 | 第21页 |
| ·收益分布的直方图检验 | 第21页 |
| ·Jarque-Bera检验(简称JB检验) | 第21页 |
| ·经典R/S分形方法 | 第21-23页 |
| ·修正R/S分形方法 | 第23-24页 |
| ·GPH检验 | 第24-25页 |
| ·ARFIMA模型 | 第25-26页 |
| ·FIEGARCH模型 | 第26-28页 |
| 4 欧元外汇市场的实证研究 | 第28-44页 |
| ·数据说明 | 第28页 |
| ·正态性检验 | 第28-29页 |
| ·经典R/S分析 | 第29-35页 |
| ·修正R/S分析 | 第35-37页 |
| ·GPH检验 | 第37-38页 |
| ·构建ARFIMA-FIEGARCH模型 | 第38-44页 |
| ·模型定阶 | 第38-40页 |
| ·模型拟合 | 第40-44页 |
| 5 结论和启示 | 第44-47页 |
| ·实证结果与分析 | 第44页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·启示 | 第45-47页 |
| ·对理论研究的启示 | 第45-46页 |
| ·对参与者的启示 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录A 周汇率数据收益序列统计循环长度图 | 第50-51页 |
| 附录B 周波动统计量V与E(R/S)比较图 | 第51-52页 |
| 附录C 经典R/S分析源程序(Matlab) | 第52-53页 |
| 附录D 计算Hurst指数源程序(Matlab) | 第53-54页 |
| 附录E 修正R/S分析源程序(Stata) | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
