| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-13页 |
| ·信用风险度量国外研究综述 | 第8-10页 |
| ·信用风险度量国内研究综述 | 第10-12页 |
| ·企业集团信用风险度量研究情况 | 第12-13页 |
| ·研究方法与创新点 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| ·研究内容和思路 | 第14-16页 |
| 第2章 企业集团信用风险理论分析 | 第16-27页 |
| ·相关概念 | 第16-18页 |
| ·企业集团的涵义 | 第16-17页 |
| ·信用风险的涵义 | 第17-18页 |
| ·企业集团信用风险形成理论分析 | 第18-23页 |
| ·企业集团信用风险的来源 | 第18-20页 |
| ·企业集团信用风险的成因 | 第20-22页 |
| ·企业集团信用风险的表现形式 | 第22-23页 |
| ·企业集团信用风险传导机制分析 | 第23-25页 |
| ·企业集团信用风险传导过程 | 第23-24页 |
| ·企业集团信用风险传导路径 | 第24-25页 |
| ·企业集团信用风险的衡量 | 第25-27页 |
| 第3章 企业集团信用风险度量的模型选择 | 第27-40页 |
| ·信用风险的度量模型 | 第27-32页 |
| ·结构化模型 | 第27-29页 |
| ·简约化模型 | 第29-30页 |
| ·混合模型 | 第30-32页 |
| ·基于n维copula混合模型的建立 | 第32-40页 |
| ·相依违约成因分析 | 第32-33页 |
| ·传统相依违约的测定 | 第33页 |
| ·传统二维copula模型测定 | 第33-37页 |
| ·n维度copula模型的建立 | 第37-40页 |
| 第4章 基于三维Copula模型对企业集团的信用风险度量 | 第40-47页 |
| ·样本选取 | 第40-41页 |
| ·参数计算 | 第41-43页 |
| ·价值波动率估计 | 第41-42页 |
| ·参数α估计 | 第42-43页 |
| ·实证测定及结果分析 | 第43-47页 |
| ·传统二维Copula函数对企业集团违约概率的度量 | 第43-44页 |
| ·基于三维Copula函数的企业集团违约概率度量与比较 | 第44-45页 |
| ·结果分析 | 第45-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 附录 Matlab程序 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第60页 |
