| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-20页 |
| 第一章 绪论 | 第20-36页 |
| ·研究背景和意义 | 第20-28页 |
| ·主要内容和文章结构 | 第28-32页 |
| ·主要创新点 | 第32-36页 |
| 第二章 风险测度与风险管理研究文献回顾及与本研究的关系 | 第36-62页 |
| ·不同风险决策的风险测度分类 | 第36-38页 |
| ·不同风险决策类型的风险测度及其在风险管理中的应用回顾 | 第38-57页 |
| ·主要风险测度和风险管理研究的逻辑关系和本研究的地位 | 第57-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第三章 风险承受者视角下基于目标的下边风险测度 | 第62-76页 |
| ·风险承受者视角下的风险测度 | 第62-63页 |
| ·基于目标的广义一致风险测度公理假设 | 第63-68页 |
| ·一类广义一致风险测度：标准化下偏矩和看跌期权费 | 第68-71页 |
| ·看跌期权费同E-VaR/E-CVaR 间的关系 | 第71-73页 |
| ·本章小结 | 第73-76页 |
| 第四章 风险承受者的下边风险约束模型 | 第76-100页 |
| ·期货投资者作为风险承受者的下边风险约束 | 第76-78页 |
| ·极值风险事件建模方法：BMM 模型和POT 模型 | 第78-81页 |
| ·POT 模型的参数估计方法 | 第81-85页 |
| ·POT 模型下的期货保证金模型 | 第85-86页 |
| ·实证研究 | 第86-97页 |
| ·本章小结 | 第97-100页 |
| 第五章 封闭式基金投资者的下边风险补偿 | 第100-124页 |
| ·封闭式基金折价与投资者的下边风险补偿 | 第100-103页 |
| ·封闭式基金折价与投资者风险补偿的横截面分析 | 第103-110页 |
| ·救生艇条款对封闭式基金投资者的下边风险补偿 | 第110-122页 |
| ·本章小结 | 第122-124页 |
| 第六章 跨期均衡条件下的最优下边风险转移策略 | 第124-136页 |
| ·个体的最优风险转移研究概述 | 第124-125页 |
| ·跨期均衡条件下个体的最优下边风险转移模型 | 第125-128页 |
| ·最优风险转移策略求解 | 第128-134页 |
| ·本章小结 | 第134-136页 |
| 第七章 考虑风险承受方下边风险约束的最优风险转移策略 | 第136-170页 |
| ·保险公司下边风险约束下投保人的最优保险策略 | 第136-137页 |
| ·保险公司VaR 风险约束下投保人的最优保险策略 | 第137-148页 |
| ·保险公司一阶下偏矩风险约束下投保人的最优保险策略 | 第148-160页 |
| ·保险公司最大损失约束下投保人的最优保险策略 | 第160-162页 |
| ·保险公司不同风险约束下投保人最优保险策略的比较 | 第162-166页 |
| ·医疗保险公司的风险承担策略 | 第166-168页 |
| ·本章小结 | 第168-170页 |
| 第八章 股票投资者的最优下边风险分散策略 | 第170-188页 |
| ·股票投资者基于预测数据的最优下边风险分散 | 第170-171页 |
| ·股票收益率的边缘分布建模 | 第171-174页 |
| ·股票收益率的相关性建模 | 第174-180页 |
| ·采用蒙特卡罗模拟方法生成股票收益率的预测数据 | 第180页 |
| ·基于中国股市的实证分析 | 第180-186页 |
| ·本章小结 | 第186-188页 |
| 第九章 结论、政策含义与展望 | 第188-192页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第188-189页 |
| ·政策含义与建议 | 第189-190页 |
| ·进一步研究的展望 | 第190-192页 |
| 参考文献 | 第192-207页 |
| 在读期间发表论文和参加科研情况 | 第207-209页 |
| 一、在读期间发表和录用论文情况 | 第207页 |
| 二、在读期间参加科研情况 | 第207-208页 |
| 三、在读期间获得奖励情况 | 第208页 |
| 四、在读期间参加学术会议情况 | 第208-209页 |
| 致谢 | 第209页 |
