| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究概况、水平及发展趋势 | 第10-11页 |
| ·本文的研究思路和技术路线 | 第11-12页 |
| ·论文的结构安排 | 第12-13页 |
| 第2章 相关理论与模型 | 第13-32页 |
| ·非寿险精算的统计基础 | 第13页 |
| ·非寿险的基本知识 | 第13页 |
| ·非寿险的数理基础 | 第13页 |
| ·损失分布 | 第13-22页 |
| ·损失次数 | 第14页 |
| ·损失次数的分布 | 第14-16页 |
| ·损失金额 | 第16页 |
| ·损失金额的分布 | 第16-18页 |
| ·总损失金额 | 第18-19页 |
| ·总损失金额分布的数字特征 | 第19-20页 |
| ·总损失金额的分布 | 第20-22页 |
| ·损失分布的拟合 | 第22-25页 |
| ·损失分布拟合的基本方法 | 第22-23页 |
| ·贝叶斯估计 | 第23-24页 |
| ·复合分布的近似 | 第24-25页 |
| ·随机模拟 | 第25-28页 |
| ·均匀分布随机数的模拟 | 第26-27页 |
| ·连续型分布随机数的模拟 | 第27页 |
| ·离散型分布随机数的模拟 | 第27-28页 |
| ·复合分布随机变量的模拟 | 第28页 |
| ·破产理论—盈余过程与破产概率 | 第28-32页 |
| ·盈余过程 | 第29页 |
| ·破产概率 | 第29-30页 |
| ·调节系数 | 第30页 |
| ·破产概率的影响因素 | 第30-32页 |
| 第3章 巨灾风险下盈余值修正 | 第32-42页 |
| ·现有非寿险公司盈余值的计算方法 | 第32-33页 |
| ·非寿险公司盈余值评价模型 | 第33-34页 |
| ·盈余评价模型 | 第33-34页 |
| ·巨灾冲击为非系统性风险 | 第34-38页 |
| ·当跳跃比率为对数常态分配时之封闭解 | 第34-36页 |
| ·当跳跃比率为其他分布以一般柏拉图分布为例 | 第36-38页 |
| ·巨灾冲击为系统性风险(systematic risk) | 第38-42页 |
| ·具有系统性跳跃风险的资产定价模式 | 第38-40页 |
| ·具有系统性跳跃风险的盈余模式 | 第40-42页 |
| 第4章 数值范例 | 第42-44页 |
| ·当跳跃比率为对数常态分布时 | 第42-43页 |
| ·当跳跃比率为一般柏拉图分布 | 第43页 |
| ·巨灾冲击为系统性风险 | 第43-44页 |
| 第5章 结论 | 第44-45页 |
| ·结论与讨论 | 第44页 |
| ·存在问题与建议 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |