| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目次 | 第10-11页 |
| 1 引言 | 第11-22页 |
| ·选题的意义和目的 | 第11-13页 |
| ·文献回顾 | 第13-20页 |
| ·本文主要研究内容及框架 | 第20-22页 |
| 2 含有跳违约风险的常弹性方差模型及其欧式期权定价 | 第22-33页 |
| ·带有跳违约风险的常弹性方差模型 | 第22-25页 |
| ·欧式期权鞅定价模型介绍 | 第25-27页 |
| ·利用Bessel过程求解JDCEV模型下欧式期权定价 | 第27-33页 |
| 3 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的障碍期权定价 | 第33-44页 |
| ·带有跳违约风险的扩展CEV模型下的障碍期权定价模型 | 第33-38页 |
| ·使用拉普拉斯转换求解障碍期权定价 | 第38-44页 |
| 4 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的美式期权定价 | 第44-60页 |
| ·美式期权定价模型 | 第44-47页 |
| ·美式期权计算 | 第47-52页 |
| ·有限差分数值结果 | 第52-60页 |
| 5 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的欧式可转债定价研究 | 第60-65页 |
| ·可转债简介及条款分析 | 第60-62页 |
| ·基于JDCEV模型的欧式可转债定价模型 | 第62-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| 6 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-74页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第74页 |
