| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| §1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| §1.2 主要内容与方法 | 第13-15页 |
| §1.3 文献综述 | 第15-19页 |
| 第二章 中国房地产市场概述 | 第19-23页 |
| §2.1 房地产价格简介 | 第19-21页 |
| §2.2 房价影响因素分析 | 第21-23页 |
| 第三章 模型介绍 | 第23-35页 |
| §3.1 线性时间序列模型 | 第23-27页 |
| §3.2 条件异方差模型族简介 | 第27-34页 |
| §3.3 ARMA-GARCH模型 | 第34-35页 |
| 第四章 建模与分析 | 第35-64页 |
| §4.1 建模的基本步骤 | 第35-38页 |
| §4.2 建模 | 第38-47页 |
| §4.3 基于AR-GARCH模型的房价预测 | 第47-50页 |
| §4.4 基于AR-GARCH模型的房价波动性预测 | 第50-54页 |
| §4.5 基于EGARCH模型的房地产市场对称性分析 | 第54-55页 |
| §4.6 与多因子模型比较 | 第55-64页 |
| 第五章 对策与建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |