| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究的背景、意义和问题的提出 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 CPPI策略模型运用的提出 | 第11-12页 |
| 1.2.2 科技型企业的融资现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 银行授信风险缓释的发展问题 | 第14-15页 |
| 1.3 研究对象的社会影响及融资困境 | 第15-17页 |
| 1.3.1 科技型企业对社会产业结构的影响 | 第15页 |
| 1.3.2 银行科技类贷款授信面临的风险问题 | 第15-17页 |
| 1.4 研究的主要内容、方法及技术路线图 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究的主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究方法及技术路线图 | 第18-19页 |
| 1.5 论文研究的创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 概念界定和CPPI策略模型的基础理论分析 | 第20-26页 |
| 2.1 科技型企业的界定和特征 | 第20页 |
| 2.1.1 科技型企业的界定 | 第20页 |
| 2.1.2 科技型企业的特征 | 第20页 |
| 2.2 CPPI策略模型的概念及理论基础 | 第20-21页 |
| 2.2.1 CPPI策略的概念提出 | 第20-21页 |
| 2.2.2 CPPI策略的基本原理 | 第21页 |
| 2.3 CPPI策略模型的策略框架 | 第21-24页 |
| 2.3.1 CPPI策略的公式验算 | 第21-23页 |
| 2.3.2 CPPI策略的关键点设定 | 第23-24页 |
| 2.4 CPPI策略模型的现实运用情况 | 第24-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 银行信贷的分布形势及CPPI策略在贷款组合中的运用 | 第26-31页 |
| 3.1 银行信贷总量的现行分布形势 | 第26页 |
| 3.2 利用CPPI策略模型配置信贷资金组合以缓释授信风险 | 第26-28页 |
| 3.3 考虑商业银行风险偏好的授信风险缓释要求 | 第28-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 CPPI策略模型在信贷风险管控上的研究 | 第31-48页 |
| 4.1 CPPI策略模型的保本线的确定 | 第31-32页 |
| 4.2 使用MATLAB进行CPPI策略模型的数据模拟 | 第32-34页 |
| 4.3 CPPI策略的风险参数优化 | 第34-36页 |
| 4.4 CPPI策略模型的固定投资比例研究 | 第36-47页 |
| 4.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 CPPI策略模型在银行授信运用中的有效性实证研究 | 第48-57页 |
| 5.1 CPPI策略模型贷款组合固定比例的实证分析 | 第48-54页 |
| 5.1.1 对公授信企业的信用分类 | 第48页 |
| 5.1.2 基于不同信用评级的贷款利率水平 | 第48-51页 |
| 5.1.3 不同贷款期限的贷款组合表现 | 第51-54页 |
| 5.2 固定比例信贷组合缓释授信风险的运用条件 | 第54-55页 |
| 5.2.1 固定比例贷款组合的持续维持平衡比例的条件 | 第54-55页 |
| 5.2.2 银行放大杆杠追逐超额收益的风险管控条件 | 第55页 |
| 5.2.3 风险贷款收益的跳跃性下降产生缺口风险的管制条件 | 第55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-60页 |
| 一、研究结论 | 第57-58页 |
| 二、建议与展望 | 第58-60页 |
| (一)研究建议 | 第58-59页 |
| (二)研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-68页 |
| 附录1 | 第63-65页 |
| 附录2 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |
