股指期货与国债期货联动性研究及其组合交易策略设计--中国金融市场的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.2 选题内容 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 技术线路 | 第15页 |
| 1.6 选题创新点及难点 | 第15-17页 |
| 第二章 股指期货与国债期货概述 | 第17-24页 |
| 2.1 股指期货发展 | 第17-18页 |
| 2.2 股指期货的作用与风险 | 第18-19页 |
| 2.2.1 股指期货作用 | 第18-19页 |
| 2.2.2 股指期货风险 | 第19页 |
| 2.3 国债期货发展 | 第19-21页 |
| 2.4 国债期货设计思路 | 第21-24页 |
| 第三章 组合联动关系分析 | 第24-33页 |
| 3.1 联动关系理论与联动的内在机制 | 第24-25页 |
| 3.2 模型简介 | 第25-26页 |
| 3.3 实证研究 | 第26-33页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第26-27页 |
| 3.3.2 研究方法 | 第27-28页 |
| 3.3.3 描述性统计 | 第28-29页 |
| 3.3.4 平稳性检验 | 第29页 |
| 3.3.5 确定边缘分布模型 | 第29-31页 |
| 3.3.6 K-S检验 | 第31页 |
| 3.3.7 选取Copula模型 | 第31-32页 |
| 3.3.8 分析尾部相关性 | 第32-33页 |
| 第四章 组合交易策略设计 | 第33-38页 |
| 4.1 套利交易类别 | 第33页 |
| 4.2 套利策略 | 第33-35页 |
| 4.2.1 无风险套利 | 第33-34页 |
| 4.2.2 统计套利 | 第34页 |
| 4.2.3 趋势套利 | 第34页 |
| 4.2.4 模型套利 | 第34-35页 |
| 4.3 构建组合交易策略 | 第35-38页 |
| 4.3.1 价差套利模型简介 | 第35页 |
| 4.3.2 价差套利策略：EMA模型 | 第35-36页 |
| 4.3.3 价差套利策略：CUSCORE模型 | 第36-38页 |
| 第五章 针对交易策略的数据分析 | 第38-44页 |
| 5.1 交易数据回溯标准 | 第38-39页 |
| 5.1.1 交易成本设定 | 第38页 |
| 5.1.2 数据选择 | 第38-39页 |
| 5.2 数据回溯流程 | 第39-41页 |
| 5.2.1 回溯方法 | 第39页 |
| 5.2.2 EMA模型数据回溯 | 第39-40页 |
| 5.2.3 CUSCORE模型数据回溯 | 第40-41页 |
| 5.3 历史数据回溯分析 | 第41-42页 |
| 5.4 回撤原因分析 | 第42-43页 |
| 5.5 交易策略影响因素分析 | 第43-44页 |
| 第六章 结论和建议 | 第44-47页 |
| 6.1 本文结论 | 第44页 |
| 6.2 研究存在的问题 | 第44-45页 |
| 6.3 合理推断与建议 | 第45-46页 |
| 6.4 后续研究 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
