| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究评述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 系统性金融风险的测度研究 | 第10-13页 |
| 1.2.2 系统性金融风险的国际传递研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第15页 |
| 1.3 研究思路与论文结构安排 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.1 或有权益分析方法 | 第17页 |
| 1.4.2 向量自回归模型 | 第17页 |
| 1.5 创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 银行业系统性风险成因及传递的理论分析 | 第19-28页 |
| 2.1 系统性金融风险的界定和分类 | 第19-20页 |
| 2.2 银行业系统性风险产生原因的理论分析 | 第20-22页 |
| 2.2.1 银行体系内在脆弱性假说 | 第20页 |
| 2.2.2 克瑞格的安全边界说 | 第20-21页 |
| 2.2.3 银行经营的顺周期性 | 第21页 |
| 2.2.4 预期自我实现理论 | 第21页 |
| 2.2.5 信息不对称理论 | 第21-22页 |
| 2.3 系统性金融风险传递理论及渠道分析 | 第22-26页 |
| 2.3.1 货币危机理论对金融风险传递的解释 | 第22-24页 |
| 2.3.2 系统性金融风险传递渠道分析 | 第24-26页 |
| 2.4 银行间市场风险传递机制 | 第26-28页 |
| 第三章 基于CCA的“一带一路”国家银行业系统性风险测度 | 第28-46页 |
| 3.1 或有权益分析(CCA)模型 | 第28-30页 |
| 3.2 样本选取与数据处理 | 第30-33页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第30-32页 |
| 3.2.2 参数处理及数据来源 | 第32-33页 |
| 3.3 实证测量及结果分析 | 第33-46页 |
| 3.3.1 实证测量 | 第33-34页 |
| 3.3.2 结果分析 | 第34-46页 |
| 第四章 基于VAR的“一带一路”国家银行业系统性风险传递 | 第46-60页 |
| 4.1 向量自回归(VAR)模型 | 第46-49页 |
| 4.2 数据描述与模型统计分析 | 第49-54页 |
| 4.2.1 序列平稳性检验 | 第49-51页 |
| 4.2.2 最优滞后阶数确定 | 第51-52页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第52-53页 |
| 4.2.4 模型稳定性检验 | 第53-54页 |
| 4.3 结果分析 | 第54-60页 |
| 4.3.1 脉冲响应函数动态反馈分析 | 第54-58页 |
| 4.3.2 方差分解贡献度分析 | 第58-60页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第60-65页 |
| 5.1 结论 | 第60-62页 |
| 5.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 5.3 不足之处与进一步研究方向 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录 | 第73-74页 |