| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-17页 |
| 1.2 研究内容与创新之处 | 第17-20页 |
| 1.2.1 研究内容与结构安排 | 第17-18页 |
| 1.2.2 研究的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 模型简介及预备知识 | 第20-36页 |
| 2.1 模型简介及其研究现状 | 第20-32页 |
| 2.1.1 一元(G)ARCH族模型概述 | 第20-25页 |
| 2.1.2 DAR模型简介 | 第25-27页 |
| 2.1.3 VAR模型和多元(G)ARCH族模型概述 | 第27-32页 |
| 2.2 预备知识 | 第32-36页 |
| 2.2.1 几个重要定理 | 第32-34页 |
| 2.2.2 截面似然法简介 | 第34-36页 |
| 第3章 一类MA-GARCH模型研究 | 第36-56页 |
| 3.1 模型引入 | 第36-37页 |
| 3.2 参数估计及其渐近性质 | 第37-39页 |
| 3.2.1 参数估计 | 第37页 |
| 3.2.2 渐近性质 | 第37-39页 |
| 3.3 数值模拟 | 第39页 |
| 3.4 实证研究 | 第39-43页 |
| 3.5 定理证明 | 第43-54页 |
| 3.6 本章小结 | 第54-56页 |
| 第4章 向量双自回归(VDAR)模型研究 | 第56-82页 |
| 4.1 模型引入 | 第56页 |
| 4.2 VDAR(1)模型的拟极大似然估计及其渐近性质 | 第56-59页 |
| 4.2.1 VDAR(1)模型 | 第57页 |
| 4.2.2 VDAR(1)模型的结构：遍历性 | 第57-58页 |
| 4.2.3 VDAR(1)模型的参数估计 | 第58页 |
| 4.2.4 VDAR(1)模型参数估计的渐近性质 | 第58-59页 |
| 4.3 VDAR(p)模型的拟极大似然估计及其渐近性质 | 第59-62页 |
| 4.3.1 VDAR(p)模型 | 第59-60页 |
| 4.3.2 VDAR(p)模型的结构：遍历性 | 第60页 |
| 4.3.3 VDAR(p)模型的参数估计 | 第60-61页 |
| 4.3.4 VDAR(p)模型参数估计的渐近性质 | 第61-62页 |
| 4.4 数值模拟 | 第62-64页 |
| 4.5 实证研究 | 第64-67页 |
| 4.6 定理证明 | 第67-81页 |
| 4.6.1 定理4.1的证明 | 第67-73页 |
| 4.6.2 定理4.2的证明 | 第73-81页 |
| 4.7 本章小结 | 第81-82页 |
| 第5章 一类多元部分线性GARCH-M模型研究 | 第82-92页 |
| 5.1 模型引入 | 第82-84页 |
| 5.2 估计 | 第84-86页 |
| 5.3 数值模拟 | 第86页 |
| 5.4 实证研究 | 第86-90页 |
| 5.5 本章小结 | 第90-92页 |
| 第6章 总结与展望 | 第92-94页 |
| 6.1 总结 | 第92页 |
| 6.2 展望 | 第92-94页 |
| 参考文献 | 第94-102页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第102-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
