上证指数收益率日效应研究--基于虚变量的TGARCH模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 本文主要贡献 | 第14页 |
| 1.4 本文构想 | 第14-17页 |
| 1.4.1 结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第15-17页 |
| 第二章 GARCH模型概述 | 第17-23页 |
| 2.1 波动率介绍 | 第17-18页 |
| 2.2 ARCH模型 | 第18-20页 |
| 2.3 GARCH模型 | 第20-22页 |
| 2.4 模型优缺点 | 第22-23页 |
| 第三章 GARCH模型扩展及改进 | 第23-30页 |
| 3.1 GARCH衍生模型 | 第23-25页 |
| 3.1.1 TGARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.1.2 EGARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.2 虚变量介绍 | 第25-30页 |
| 3.2.1 虚变量定义及作用 | 第25-26页 |
| 3.2.2 虚变量分类 | 第26-27页 |
| 3.2.3 虚变量TGARCH模型 | 第27-30页 |
| 第四章 上证综指收益率实证研究 | 第30-48页 |
| 4.1 数据分析 | 第30-32页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第30页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第30-32页 |
| 4.2 简单统计量 | 第32-39页 |
| 4.2.1 对数收益率正态性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 序列自相关检验 | 第33-35页 |
| 4.2.3 单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.2.4 建立均值模型 | 第36-38页 |
| 4.2.5 ARCH效应检验 | 第38-39页 |
| 4.3 GARCH(1,1)模型 | 第39-42页 |
| 4.4 非对称GARCH模型 | 第42-47页 |
| 4.4.1 EGARCH(1,1)模型 | 第42-44页 |
| 4.4.2 TGARCH(1,1)模型 | 第44-47页 |
| 4.5 模型比较 | 第47-48页 |
| 第五章 上证综指收益率波动日效应研究 | 第48-61页 |
| 5.1 结合虚变量的GARCH(1,1) | 第48-52页 |
| 5.2 结合虚变量的非对称模型 | 第52-57页 |
| 5.2.1 结合虚变量的EGARCH(1,1) | 第52-55页 |
| 5.2.2 结合虚变量的TGARCH(1,1) | 第55-57页 |
| 5.3 模型比较 | 第57-58页 |
| 5.4 收益率日效应 | 第58-59页 |
| 5.5 实证对比 | 第59-61页 |
| 第五章 结论 | 第61-63页 |
| 6.1 结论 | 第61页 |
| 6.2 政策性建议 | 第61-62页 |
| 6.3 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |
