| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第14页 |
| 1.3 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.4 创新之处 | 第15-17页 |
| 2 相关概念及理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 相关概念 | 第17页 |
| 2.1.1 动态冲击效应 | 第17页 |
| 2.1.2 股市周期 | 第17页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第17-22页 |
| 2.2.1 股票相关模型 | 第17-19页 |
| 2.2.2 有效市场理论 | 第19页 |
| 2.2.3 股票市场冲击效应传播渠道 | 第19-22页 |
| 2.3 中国股市与美国股市规则制度对比 | 第22-23页 |
| 3 数据选取与模型概述 | 第23-31页 |
| 3.1 数据选取以及处理 | 第23-26页 |
| 3.1.1 股票指数选取 | 第23-24页 |
| 3.1.2 时间选取与数据处理 | 第24-26页 |
| 3.2 数据描述性统计 | 第26-28页 |
| 3.3 单位根检验方法概述 | 第28-29页 |
| 3.4 面板VAR模型概述 | 第29-31页 |
| 3.4.1 VAR模型简介 | 第29页 |
| 3.4.2 面板VAR模型简介与应用 | 第29-31页 |
| 4 中国与美国股票市场全周期动态冲击效应实证分析 | 第31-41页 |
| 4.1 全周期单位根检验 | 第31页 |
| 4.2 全周期滞后阶数的选择 | 第31-32页 |
| 4.3 全周期格兰杰因果检验 | 第32页 |
| 4.4 全周期面板VAR模型建立 | 第32-33页 |
| 4.5 全周期脉冲响应函数分析 | 第33-38页 |
| 4.6 全周期方差分解分析 | 第38-39页 |
| 4.7 本章小结 | 第39-41页 |
| 5 中美股票市场牛市与熊市周期动态冲击效应对比研究 | 第41-55页 |
| 5.1 牛熊周期单位根检验 | 第41页 |
| 5.2 牛熊周期滞后阶数的选择 | 第41-42页 |
| 5.3 牛熊周期格兰杰因果对比分析 | 第42-43页 |
| 5.4 牛熊周期面板VAR模型建立及对比分析 | 第43-45页 |
| 5.5 牛熊周期脉冲响应对比分析 | 第45-52页 |
| 5.6 牛熊周期方差分解对比分析 | 第52-54页 |
| 5.7 本章小结 | 第54-55页 |
| 6 结论与政策建议 | 第55-57页 |
| 6.1 主要结论 | 第55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 硕士在读期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |